跨期模型的消費者均衡一問 - 經濟

※ 引述《vul3ck4 (小洛)》之銘言：
: 在問問題前先說明一下代號的定義，
: 因為小弟不會打"low"(不知道正確拼法所以用音譯.....)
: 所以問題將會用P來代替那個希臘字母(時間偏好率)，
: 問題:
: 在考慮時間偏好率的兩期模型下，如果r(實質利率)>P，
當實質利率大於時間偏好時 可把實質利率想成借貸利率
imply:本期儲蓄增加 消費減少 所以C1*<C2*

: 則U1(C1)>U2(C2)而且C1*<C2*。
: 老師有用邊際效用遞減來說明為何C1*會小於C2*，
: 雖然心裡似乎有點雛形出來了解老師在說什麼，
: 可是還是有個疑問，
: 就是U1(C1)和U2(C2)不是邊際效用嗎?
: 不明白為何會說因為邊際效用遞減的關係，
: 所以在U1(C1)>U2(C2)的情況下C1*<C2*，
: 也就是說小弟不明白的是在整個問題中似乎沒有講到邊際效用遞減，
: 而老師卻以邊際效用遞減來解釋為何C1*<C2*
至於會想到邊際效用遞減
記得是從效用極大模型推出來的結果 U1(C1)/U2(C2)=1+r/1+P
因為 r>P 所以 U1(C1)>U2(C2)

: 不知道各位先進能否用一些容易了解的說法解釋老師的意思呢?
: 在此先感謝各位熱心的先進。

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