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趨近於零的UVXY - 期貨

Anonymous avatarAnonymous · 2016-09-14

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當vix大漲
我是sell uvxy遠期(LEAPs)深度價內call
保證金需求比sell近期價平call少超多
delta趨近1 vega幾乎為0
波動大增時保證金不大會大增
小缺點是因為是美式期權
常在到期前會被要求履約而轉換成short uvxy
這short uvxy的部位要不要付借券的利息我還不清楚
uvxy波段高點幾乎不會高於前一波高點


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All Comments

Christine avatarChristine2016-09-17
深價內的call能有多少肉/時間價值？ 不就等於是直
接short現貨uvxy了啊
Xanthe avatarXanthe2016-09-18
IB沒碰過沒券的情況說，波動率相關的高低點僅供參考...
Zenobia avatarZenobia2016-09-18
去年才被爽一次= =..
Ivy avatarIvy2016-09-19
如果你是在vix大漲的時候放空uvxy那不可能沒券的
借券的利息每天不一樣,端看券的搶手程度會有不同利息
Iris avatarIris2016-09-23
vix大漲的時候因為做多的人很多,所以券的利息都很便宜的
Necoo avatarNecoo2016-09-24
被履約的short uvxy還是要給利息,依轉換那天利息多少而訂
Emma avatarEmma2016-09-26
轉換那天利息如果是"2%",那你之後就一直是2%
Jake avatarJake2016-09-27
應該是波動的，跟台灣的借券類似
Iris avatarIris2016-09-29
不過這樣造勢商故意頻繁履約目的不知為何?
Gary avatarGary2016-10-03
這樣直接做VIX的選擇權不知會不會比較好?歐式的
Eden avatarEden2016-10-03
為了賺借券利息吧！
Frederic avatarFrederic2016-10-07
uvxy option sell深價内的LEAPs call可長期投資
Selena avatarSelena2016-10-11
vix option我覺得適合短期區間操作
Donna avatarDonna2016-10-13
長期投資不如直接買SVXY
Skylar Davis avatarSkylar Davis2016-10-18
根據我自己長期有空的經驗,就是以你空的那天做計算,
John avatarJohn2016-10-23
其實利息超少的啦
Michael avatarMichael2016-10-24
svxy遇上黑天鵝可能腰斬再腰斬。svxy曾近百元，現才
好不容易到60。我覺得中期持有，看vix波段操作。uvxy
相較svxy等比級數地趨近0，且每次波段高點幾乎沒高過
前次波段高點，長期空安全許多。