買入跨(勒)式? 賣出跨(勒)式? - 期貨

By Charlie
at 2009-11-08T17:19

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我想請問鎖價差的賣法遇到漲跌停時
保證金部分究竟是如何呢??

假設我賣多頭價差賣73C--60 買74C--20 鎖最大虧損 -40
保證金5000, 那若遇到漲停板呢? 73C 飆到漲停?
我會不會被強迫平倉? 這種價差最大的問題會是什麼呢?
不是很懂其他的風險會是怎樣
是否能將最大虧損鎖在-40 任我放到結算?

感謝~!

※ 引述《concordia (Randy)》之銘言：
: 不好意思請問一下,
: 跨式與勒式是英文的long and short straddle嗎?
: 那strangle呢? 還有risk reversal呢?
: 謝謝各位前輩的回答^^

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All Comments

By Jack
at 2009-11-13T09:03

我猜保證金會變負但是維持率不變

By Charlie
at 2009-11-15T01:37

好像各家狀況不一定而且好像一樣會追繳

By Edith
at 2009-11-17T10:27

(73C-74C)>100 可能會發生嗎? 不會那要怎麼追繳?

By Carol
at 2009-11-19T16:56

K大經典組合單就是風險都鎖住了。超威的。

By Andrew
at 2009-11-21T09:10

若call 漲停均有到500 券商會不會自動幫我平掉我所賣的74c?

By Oliver
at 2009-11-25T05:49

遇到之前那種漲停又滑價跌回來? 一定可以鎖住嗎? 不會自己

By Tracy
at 2009-11-25T12:45

幫我亂平掉所建的倉? 若不會這樣不就完全沒有系統風險了?

By Freda
at 2009-11-27T20:09

如果我沒看錯..這是空頭價吧..跌下去7300獲利60/7400C-20=+40

By Daph Bay
at 2009-12-02T01:48

若是組合單..所有的虧損獲利都會在保證金內.5000=價差100點
券商不會自動平倉(要保持在組合的狀態下)

By Victoria
at 2009-12-05T23:07

抱歉是我手誤,max獲利+40,max虧損-60, 若確實如K大所言
那我大概知道囉感謝~!

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