財務工程數學之風險...職訓的課 - 財經

※ 引述《flied (libertines)》之銘言：
: ※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: : 我建議去看隨機致富的陷井
: : 他只說了一件很簡單的事：買價外的選擇權
: : 看完我就信了
: : 然後...某一年不小心讓我賺了100倍
: : 老實說財工對結構型產品比較有用
: : 對交易沒什麼用
: 想請教買價外選擇權策略
: 原本等待的機會 也就是忽然的大漲大跌
: 也就是原本的價外買賣權變成接近價平或價內
: 接下來會怎麼操作
: 賣出
: 避險(用期貨),
: 或是執行(美式的話)
: 然後留多少比例到結算

OP如果不做組合只單純做買方
那就只是沒有下檔風險+提高槓桿的"壓單邊"
賭view而已

如果view對了
價外跑過價平後就該獲利了結
不然theta一直在吃你的獲利

且越往價內跑gamma一直變小
op跳動的幅度也越小
賺沒多少毛啦
不如換另外一支價外繼續賭


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