財務工程數學之風險...職訓的課 - 財經

※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: ※ 引述《sinmarrio (*月吟*)》之銘言：
: : 誠心建議，先把John Hull的書先求看懂再去上課會比較實際，
: : 雖然是原文，但呈現方式相對簡單易懂，財務工程裡幾個入門要學的：
: : 先從二元樹開始學，之後演化BS model，但老實說，你還在算BS理論價，
: : 而且還不曉得算對算錯，標準差要怎麼算，以何為基準時，此資訊早已不具效率了。
: : 微積分門檻不高，會偏微、全微即可，Ito's Lemma模擬出來的價格，看看就好，
: : 至於後期的Levy Process數學程度要求就明顯的高，應用在期權上的效果恐不如預期。
: : 財工用在固定收益上，可能會得到比較多收獲，光是風險值模型與債券評價就學不完了。
: : 拿來用在期權，除非你寫得出N期連續多元評價模型，而且跑得夠快，再來談套利吧。
: 我建議去看隨機致富的陷井
: 他只說了一件很簡單的事：買價外的選擇權
: 看完我就信了
: 然後...某一年不小心讓我賺了100倍
: 老實說財工對結構型產品比較有用
: 對交易沒什麼用


想請教買價外選擇權策略

原本等待的機會 也就是忽然的大漲大跌

也就是原本的價外買賣權變成接近價平或價內

接下來會怎麼操作

賣出
避險(用期貨),
或是執行(美式的話)

然後留多少比例到結算

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