論參數最佳化問題 - 財經

最近有人問到參數問題

1.參數最佳化絕對不是聖杯(因為過去績效不等於未來績效)
2.跑出來的最佳參數不一定是最穩定最有用的參數(最佳參數只是淨利最高)
3.不要求淨利最高的參數，要找每年績效穩定的參數(表示該參數能通用在不同盤勢)

因為不太了解要如何去找到適用參數，故使用參數最佳化去嘗試找出最穩定之參數

常看到您提到無參數程式
請問有網站或書籍提到此概念嗎
無參數比起有參數的程式優缺點為何


好的程式因為本身邏輯佳，用不著最佳化也能賺?
但是是否需要最佳化來尋找相對較好的參數呢?
或是指程式不需要參數，所以根本不用最佳化?


我回答

曾經有位前輩問我
你摸著良心說
你寫程式的時候有沒有用參數最佳化

我反省以後，覺得有參數最佳化真的讓我很不安心
我常常在想，萬一參數變了怎麼辦，為什麼不同商品不同時期最佳的參數不一樣
會不會那個參數去擬合曲線，這個參數之所以好是因為巧合還是真的有理由

我越想越毛，越想越害怕，吃不下睡不著，就把有參數的部份扔了
寧可績效差一點，也要心安理得

所以我是指程式不需要參數，所以根本不用最佳化
而且什麼商品都能用
至於有沒有無參數的資料
就是有些指標是沒有參數的
就用那種指標寫就對啦
至於哪裡有呢?
嘿嘿嘿，有沒有人來幫我解決TS日線的星期6問題阿?
(我上次有說，我有做一個無參數範例，要的人來找我拿)

另外有的有參數沒錯，可是參數不用調整
因為你拿什麼鬼玩意兒去最佳化
大概都八九不離十，差不多落在這個數字附近內
或是都不會比這個數字好
而且這個數字是用理論算出來的
或是你寫的時候從頭到尾都不用參數最佳化這個功能

像吾友某強者寫出一個程式"大道為簡"
裡面連指標都沒有，只有邏輯判斷

如果逼不得已一定要用有參數最佳化的話

1.使用不同商品，及很長時間的資料(>5000根K棒)，或是同個商品不同時段的資料，看看是否參數都會落在某個區間內
2.參數最佳化的考量並非績效，而是穩定度，所以請用ROA最佳化
至於為什麼，請自己想
3.考慮n個參數+上對應的ROA，形成n+1維的空間，觀察它對參數的robust和stablility



至於批評程式交易的人
我們要感謝他們
因為
當我買進時，就是他們賣給我
當我放空時，就是他們向我買
要是沒有意見和我們相反的人
單子怎麼會成交呢
要是沒有笨蛋和虧錢的人
我們怎麼會賺錢呢

我有注意到一些事
這些批評程式交易的人
不是不會寫程式
就是程式寫不好
或是因為不懂的分辨程式交易的好壞賠錢的人
自己寫出爛程式賠錢的人，或是照別人的爛程式操作賠錢的人
或是不知道賠多少在合理範圍內的人
不懂的分辨績效好不好的人

我想
人可能分兩種

一種是人是看到好的績效直接說
是騙人的，是參數最佳化的，知道了答案還寫不出題目來嗎？過去績效不保證未來有用.........
然後就放棄學習，直接否定，讓自己心安理得的不學習

另一種人看到好的績效，
會下工夫研究，會自己去嘗試寫程式，
希望自己也能寫出類似的東西，
仔細研究別人程式背後的原理，
和別人討論研究，查資料.......

如果你能寫出績效能排名到future truth 的程式
或是 Prediction Company 等級的程式
你有資格說程式交易是垃圾

如果
你的程式能和傳說中的港仔，全美避險基金績效排名第4的比的話
你有資格說程式交易是垃圾

如果你的物理比Doyne Farmer, Norman Packard 強
賺的錢比他們多，
你有資格說物理對操作沒用

如果你的數學比趙承宗強
賺的錢比他多，
你有資格說數學對操作沒用

如果你都沒上述的資格
可是還是要批評程式交易的話
我會說
感謝您花錢參與交易活動，使我能成交和賺錢

還有
有些人會說有人的程式或技術，課程要賣錢什麼的
我想問
難道你要求別人免費公佈程式碼，免費送你指標，免費送你程式，免費教你多年心血結晶?
你自己會去免費做這種事?
會的話請你免費教我，或把你的程式碼送我

還有一些笨問題是

如果這會賺錢
怎麼會有人賣
答案是
1.你可以用這個技術賺錢，也可以賣買賣訊號，兩者都賺，不相衝突
2.有的人會自己使用一流技術，賣二流技術，即使是二流技術，也比版上的嘴砲沒技術強

如果這麼賺錢
你早就發了
答案是
1.再好的程式也有剛開始寫好的時候，要發財還需要時間和資金
並非寫程式的人都像嘴砲一樣有錢有閑，開口閉口千萬，一秒鐘幾十萬上下
2.其實貼出來的程式，並不是以一口保證金操作，而是一口要用Account size required*2+保證金來操
這樣來算，並沒有暴利，只是因為嘴砲看不懂
3.期貨公司自營部門或代操部門確實有再用程式交易，
但是未必程式交易強就能進去，人家也未必想去
4.張松允以前也當營業員，鄭永鎮也賣珠寶，誰規定操作能賺大錢不能有其他職業


知道了答案還寫不出題目來嗎
答案是
1.你肯定沒寫過程式，你以為程式會寫在某年某月某日在某點作多或放空嗎?
2.寫的時候不要用參數最佳化，不要用有參數的技術


過去績效不保證未來有用
答案是
那你要不要挑一個從來不管用而且賠錢的方法交易
要的話我寫一個給你，你交易給我看

寫完 ->拿來用-> 賠錢 ->再改 ->再用 ->再賠錢
很多程式前一年表現都超好，簡直沒辦法想像的績效
於是當真正放下錢操作的時候，狂賠！狂賠！再狂賠！！
答案是
1.沒看到程式碼的訊號不要跟，有可能是參數最佳化出來的
要用，請務必購買code
2.看到code不知道好壞，寫出來怎麼改怎麼賠
請加強實力，不是程式交易沒用，是你實力不夠
如果你實在想不出來，就花錢和人買程式或學習吧
不然賺錢的方法很多，你不一定非要靠操作賺錢


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陰陽中道 教化以正
大地龍蛇 卓然興盛

好人獨占世間福 手執干戈如破竹
黃藍黑白悉顯明 東北西南穀全熟

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