1. 問題類別:
理論價格的計算
2. 問題描述:
以今天收盤74C+ 68P為例 我用B-S公式算出兩者的THETA殖
分別為-5.635660625 和-3.691606189
那麼因為有個周末所以兩個THETA值大約個乘以三
所以周一兩者大約會跌個28點 最後再用DELTA算
分別為0.316926551 和-0.154532044 相加約為0.16
以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
^^^^^^^^^^^^^^^
(表示我周一有28點時間價值賺 但部位DELTA值為0.16
0.16*175 = 28 大盤漲時我的虧損)
代表周一開盤在+-175中 我的部位應該都是正的
就算加入GAMMA 周一沒開超過百點應該也都是正的
上面大約的計算請問有錯或哪裡需改進的嗎??
--
--
All Comments