請教關於選擇權算法 - 期貨

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2008-08-08T14:41

Table of Contents


1. 問題類別:
理論價格的計算

2. 問題描述:
以今天收盤74C+ 68P為例 我用B-S公式算出兩者的THETA殖

分別為-5.635660625 和-3.691606189

那麼因為有個周末所以兩個THETA值大約個乘以三

所以周一兩者大約會跌個28點 最後再用DELTA算

分別為0.316926551 和-0.154532044 相加約為0.16

以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
^^^^^^^^^^^^^^^
(表示我周一有28點時間價值賺 但部位DELTA值為0.16
0.16*175 = 28 大盤漲時我的虧損)

代表周一開盤在+-175中 我的部位應該都是正的

就算加入GAMMA 周一沒開超過百點應該也都是正的

上面大約的計算請問有錯或哪裡需改進的嗎??

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Tags: 期貨

All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2008-08-11T00:57
CK大，這各準不準啊？ 你以前有這樣抓過嗎？
我的經驗是....不會是正的耶
Ethan avatar
By Ethan
at 2008-08-15T13:08
雖然那些變數嘔都不會用...BS是啥也不知道...只是想請教
Adele avatar
By Adele
at 2008-08-16T05:00
你的算法怪怪的, delta/theta? ꠠ
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2008-08-19T02:34
+175有可能賺嗎@@?
Hedy avatar
By Hedy
at 2008-08-23T20:03
74C才價外兩檔...波動會很大，只要+50就會飆了
除非開平或是開低，才會黑...
David avatar
By David
at 2008-08-24T04:54
我說的是整個部位一起
Tom avatar
By Tom
at 2008-08-27T01:14
sorry，那的確有可能...
William avatar
By William
at 2008-08-27T04:08
全倒一起來賣74可樂啦
Eden avatar
By Eden
at 2008-09-01T01:06
嘔不要啦 ，沒有庫存了
Susan avatar
By Susan
at 2008-09-05T04:33
我覺得漲100應該不會是正的耶..雖然不會算這公式
James avatar
By James
at 2008-09-05T07:45
開100或是開五十拉上去100應該都會虧..
Audriana avatar
By Audriana
at 2008-09-06T07:53
但是開150殺回100可能會賺
感覺啦..大逃殺才會收斂..追上去會超漲
Leila avatar
By Leila
at 2008-09-08T07:27
漲一百的話 74C漲20 68P跌快30 所以應該還是賺
都是假設波動率不便啦
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2008-09-11T12:09
是有可能，純看大家的預期心理是往哪個方向
Frederic avatar
By Frederic
at 2008-09-13T03:57
開100漲應該不止20 至少漲 40-50
Charlie avatar
By Charlie
at 2008-09-13T08:26
74C為價外DELTA值小於0.5 加上三天時間價值減少 大盤漲百點
74C不可能漲50 連40都有困難 (不強調是在波動率固定下)
Regina avatar
By Regina
at 2008-09-16T18:53
我覺得只能算一天 不能算三日 要算交易日
John avatar
By John
at 2008-09-20T13:46
那是看你在算THETA怎麼算 我是用每日去算 就算用交易日
Isabella avatar
By Isabella
at 2008-09-25T03:48
74C也不可能漲那麼多 不過周一開盤可能會停損出場

8/8 盤前分析與策略

Noah avatar
By Noah
at 2008-08-08T08:37
盤前分析(2008-8-8) 大盤 量 三大法人 資/券 道瓊 7024(-2) 999↓ +28億 -11/+2.7 -1.9% 那斯 摩根午 ADR 日 韓 -0.9% -0.5 0.8% -0.9% -0.8% 國際 ...

新手笨問題

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2008-08-07T22:45
藉標題請問各位大大 我有一個8600call 今天權利金只剩0.2 不理它擺到結算....假設是7000 那我是不是要付(8600-7000)*50呢.....? 還是就是權利金都虧光而已...... 再請問....今天8600call沒有成交價 只有賣0.8 買0.2 是什麼意義呢??? 兩 ...

200809 7500 Call

Emily avatar
By Emily
at 2008-08-07T22:00
200809 7500Call的OI目前已達19489口 OI突然大增的日期是7/10，從192大增到12164，而當天大盤收7075點 初步猜測是自營商的可能性較大，無法確定是Buy or Sell 但當天三大法人與前十大是以Sell Call的OI增加較 ...

97-08-07 OI簡表

Odelette avatar
By Odelette
at 2008-08-07T20:37
價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 7500 未平倉+45396口 (-115) 2買權 7200 未平倉+31272口 (-724) 97/08/07 期指0808收盤 7006 (-10) 1賣權 6800 未平倉+29587口 (+34 ...

8/7 盤後析

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2008-08-07T20:25
盤後解析 (2008-8-7) 8:45期指開盤 台指開低7002，來到7005後未過昨高即拉回，開盤筆差(130)， 均差-0.3張差-200，電andgt;摩andgt;台andgt;金 ，日韓在盤下，今日盤整盤機率高 9:05大盤開盤 開小低7022，開盤量58億，開高量縮，昨日強勢的電子權值股開黑 ...