請教大家一題期末考題...拜託 - 期貨

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By Jacob
at 2014-01-23T11:27

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1.若小明在94年7月20日買入8月到期台指買權，履約價格6,300，假設距到期日時間尚有
一個月，目前無風險利率為1.65％，94年7月20日的台指指數為6,342，假設小明估計的台
指指數報酬率波動度為11％，試問：(15分)
(1) 合理的台指買權價格為何？
(2) 該台指買權的Delta等於多少？
(3) 請解釋(2)中Delta計算出來的意義為何？




麻煩高手幫幫忙
最好能詳細一點
我要補考哭哭

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Tags: 期貨

All Comments

Emily avatar
By Emily
at 2014-01-27T23:41
為什麼不套BS的公式就好=_=，這三個去看John H的書啊
Hazel avatar
By Hazel
at 2014-01-28T05:48
好屌的課程~~我也想去上課~~
Elvira avatar
By Elvira
at 2014-01-30T06:30
......
Sarah avatar
By Sarah
at 2014-02-01T04:25
這個沒有電腦、Excel，手算很困難吧?!
Michael avatar
By Michael
at 2014-02-04T10:42
教授會出現嗎
Michael avatar
By Michael
at 2014-02-06T04:31
你的教授在你後面 他很火\_/
Catherine avatar
By Catherine
at 2014-02-09T09:21
已當
Elvira avatar
By Elvira
at 2014-02-13T19:45
想當初在學期權的時候也是看姜後的書John H
Adele avatar
By Adele
at 2014-02-15T03:15
這個套公式較好，你需要知道的是(3)的答案
就

2014-01-23 各大報頭條

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By Necoo
at 2014-01-23T08:43
圖文詳細：http://ppt.cc/18Gm 《台灣主要報紙頭條要聞》 各國激烈爭搶人才，台灣的人才卻逐漸流失，多數企業都面臨戰力不足的窘境。半導體教 父張忠謀昨天再度為台灣經濟「把脈」，並開出「開放外國人才來台」這帖特效藥，直言 台灣的悶與亂，全導因於「人才不足」。 檢調偵辦鴻海集團前高層集體收回扣 ...

2014/01/23 盤中閒聊

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By Adele
at 2014-01-23T01:48
DowJones 美國隊長開盤時小跳水 現在又拉成只跌30多點 其他費半 Sandamp;P 500 那斯達克 竟然都翻紅惹 真能拉阿 atat ============================ 指數名稱 指 數 漲 跌 ============================ 道瓊工 ...

103年01月22日 選擇權簡表

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By Daph Bay
at 2014-01-22T21:01
Put/Call Ratio　　　1.05 VIX指標　　　　　 10.19 Call未平倉最大量　　8800 Put未平倉最大量　　 8300 平衡點　　　　　 　 8550 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...

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By Noah
at 2014-01-22T15:50
三大法人andamp;大額交易人期權資料 2014/1/22 — 三大法人當日增減淨額 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 229.38 203.06 26.33 投信 13.73 15.32 -1.60 自營商 43.72 41.28 ...

103年01月22日 期貨收盤價&結算價一覽表

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By Edith
at 2014-01-22T14:46
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 103年01月22日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期02 8635 8634 電子期02 315.55 315.6 金融期 ...