請教吳金潮老師的操作理念 - 期貨

By Aaliyah
at 2009-02-20T00:32
at 2009-02-20T00:32
Table of Contents
※ 引述《mizizu (上天的恩賜)》之銘言:
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隱含波動度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎? 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的 02/19 23:25
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc
所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年
所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之
而臺指選擇權波動率指數即是藉由CBOE編製VIX指數的方法
下文的問題二還有很長的例子
請問一下小弟哪裡有看錯嗎
即使期交所公佈的名稱是VIX 還是由隱含波動率計算得的
( 近月及次近月接近價平的選擇權波動率所構成的 依貢獻度 )
而且也沒見到哪裡有說期交所從Future直接推出來...
--
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隱含波動度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎? 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的 02/19 23:25
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc
所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年
所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之
而臺指選擇權波動率指數即是藉由CBOE編製VIX指數的方法
下文的問題二還有很長的例子
請問一下小弟哪裡有看錯嗎
即使期交所公佈的名稱是VIX 還是由隱含波動率計算得的
( 近月及次近月接近價平的選擇權波動率所構成的 依貢獻度 )
而且也沒見到哪裡有說期交所從Future直接推出來...
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By Margaret
at 2009-02-23T05:18
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at 2009-02-23T14:26
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