請教吳金潮老師的操作理念 - 期貨

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※ 引述《mizizu (上天的恩賜)》之銘言:
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隱含波動度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎? 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的 02/19 23:25

http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc

所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年
所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之

而臺指選擇權波動率指數即是藉由CBOE編製VIX指數的方法


下文的問題二還有很長的例子

請問一下小弟哪裡有看錯嗎
即使期交所公佈的名稱是VIX 還是由隱含波動率計算得的
( 近月及次近月接近價平的選擇權波動率所構成的 依貢獻度 )


而且也沒見到哪裡有說期交所從Future直接推出來...

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All Comments

Margaret avatarMargaret2009-02-23
很不幸的 我不能推你 因為現在的波動率 的確不是用隱含波動
Kama avatarKama2009-02-23
率推算 你可以把整篇文章看完嗎 你那是舊的方法 還說你是
Rae avatarRae2009-02-28
實務咧
實務在哪裡???
Elizabeth avatarElizabeth2009-03-04
CBOE於2003年9月22日以更為先進且公式較為精簡之計算方法
就是現在常用的VIX 我想請問你 這條公式是正推還是倒推?
Faithe avatarFaithe2009-03-07
為什麼現在普遍採用的方法 要拋棄採用隱含波幅的計算?