請教吳金潮老師的操作理念 - 期貨

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By Aaliyah
at 2009-02-20T00:32

Table of Contents

※ 引述《mizizu (上天的恩賜)》之銘言:
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隱含波動度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎? 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的 02/19 23:25

http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc

所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年
所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之

而臺指選擇權波動率指數即是藉由CBOE編製VIX指數的方法


下文的問題二還有很長的例子

請問一下小弟哪裡有看錯嗎
即使期交所公佈的名稱是VIX 還是由隱含波動率計算得的
( 近月及次近月接近價平的選擇權波動率所構成的 依貢獻度 )


而且也沒見到哪裡有說期交所從Future直接推出來...

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Tags: 期貨

All Comments

Margaret avatar
By Margaret
at 2009-02-23T05:18
很不幸的 我不能推你 因為現在的波動率 的確不是用隱含波動
Kama avatar
By Kama
at 2009-02-23T14:26
率推算 你可以把整篇文章看完嗎 你那是舊的方法 還說你是
Rae avatar
By Rae
at 2009-02-28T04:48
實務咧
實務在哪裡???
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2009-03-04T05:53
CBOE於2003年9月22日以更為先進且公式較為精簡之計算方法
就是現在常用的VIX 我想請問你 這條公式是正推還是倒推?
Faithe avatar
By Faithe
at 2009-03-07T16:25
為什麼現在普遍採用的方法 要拋棄採用隱含波幅的計算?

賣0.x的人

Robert avatar
By Robert
at 2009-02-19T21:36
今天 3月 6100 call 漲 0.1 收 0.2 請問 手續費大概就要1點了 賣0.2的人不就倒賠嗎??? 他為什麼要賣呢??? 還是他有靠關係免手續費??? - ...

寶來期高子鈞總經理辭任

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By Madame
at 2009-02-19T20:39
http://tinyurl.com/cqk576 寶來期高子鈞總經理辭任 鉅亨網編輯中心.台北.2月19日 2009 / 02 / 19 星期四 19:02 符合條款:第二條第6款 1.董事會決議日期或發生變動日期:98/02/19 2.舊任者姓名及簡歷:高子鈞/本公司自營事業總經理 3.新任者姓 ...

2009-02-19 權證市況日報

Faithe avatar
By Faithe
at 2009-02-19T20:23
當日權證漲幅 TOP10 代號 權證名稱 收盤價 當日漲幅 成交量 標的代號 標的名稱 71757 永昌R6 0.12 300.0% 206 8054 安國 05899 大華JZ ...

2009/2/19 盤後閒聊

Jacob avatar
By Jacob
at 2009-02-19T18:08
台股每天都有驚喜,開X走高的盤勢,令人讚嘆! 你...今天X了沒?! -- 這是我的十字軍東征, 擴展的不是宗教的版圖,而是生命特殊的視野與經歷! 沒有侵略和征服,只有自由自在的意志及活在當下的知足! - ...

三大法人期權未平倉資料 2009/2/19

Carol avatar
By Carol
at 2009-02-19T17:29
三大法人期權未平倉資料 2009/2/19 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 122.34 129.10 -6.76 投信 22.77 17.03 5.73 自營商 19.57 17.12 2.45 合計 164.67 ...