請教吳金潮老師的操作理念 - 期貨

Jacky avatar
By Jacky
at 2009-02-19T14:02

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我不是潮哥的會員

但是我舉出幾點你參考一下

1.在大學教選擇權

坦白講，交選擇權我看也只是基礎名詞跟一些策略的介紹

很多檯面上的老師都喜歡說自己現在在大學教授什麼科目

但是有在學校待過的都知道，理論跟實務是很不同的

一堆大學有開投資學，不過我想大部分都是上CAPM那些鬼東西

教投資學的老師通常都只有在教書而已..操作??

2.使用XX模型分析大量數據

有一次吃飯的時候有轉到吳金潮的節目，剛好對選擇權的理論比較熟一點

看到了一個熟悉的東西，B-S model....，不管你認不認識這個模型

他就是一個長的很專業的模型，不知道的人會覺得 "挖 老師好專業喔"

但我看到只有笑了一下 這個模型怎麼用我相信板上很多人知道

用在實際的市場...恩?? 特別他還強調說這個模型他多熟多熟

他會用這個模型幫會員blabla的....

我就覺得這人是騙子

不過我在一次強調 我不是他會員 也沒觀察他操作

只是就我看到的說一下


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Tags: 期貨

All Comments

Belly avatar
By Belly
at 2009-02-22T12:30
其實BS跟市場價很接近 大概差3點以內 算很準的
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2009-02-27T05:14
我只能說是你不會用，在自營部裡這一定要會...
Agatha avatar
By Agatha
at 2009-03-01T01:20
...BS很準 ?? 只要你知道波動率和期貨價格 就很準阿...
Elvira avatar
By Elvira
at 2009-03-05T13:05
強暴式假設，準個頭
Madame avatar
By Madame
at 2009-03-09T18:15
一般期貨商不有是機率分析嗎 EX損失機率等 那會準就有鬼了
Donna avatar
By Donna
at 2009-03-14T08:24
準個頭+1...這是完美市場嗎?不用交易稅手續費嗎?
Frederic avatar
By Frederic
at 2009-03-18T06:58
我很好奇2F的自營部是怎麼取波動率的 可以分享一下嗎
Olga avatar
By Olga
at 2009-03-21T15:05
大家有自己的取法，老實說是自由心證..
Ula avatar
By Ula
at 2009-03-21T16:28
恩 我的意思就是BS只是一個理論模型 他把不準的地方全部歸
iv，當知道這市場實際的波動率當然很準..但是誰知道呢??
Mary avatar
By Mary
at 2009-03-23T05:59
準不準沒關係(當然不能差異太大)，基準一致就可以了..
Harry avatar
By Harry
at 2009-03-27T02:09
損益數字會告訴你用的對不對...
Kama avatar
By Kama
at 2009-03-31T19:16
BS會不會用又怎樣 知道明天會大漲或大跌比較重要
Quanna avatar
By Quanna
at 2009-04-02T04:30
他做莊家能賺 做買方也能賺 都不知道誰在虧...
Connor avatar
By Connor
at 2009-04-02T21:38
都是會員在虧 QQ 請幫他的會員默哀
Enid avatar
By Enid
at 2009-04-07T03:54
錯了 BS不準的地方是避險成本 所以點差很小 板上90%的人跟
Charlie avatar
By Charlie
at 2009-04-07T18:32
本部知道怎麼組BS出來 還有那個snd1-ke-rtnd2根本就刻在腦
Audriana avatar
By Audriana
at 2009-04-10T10:57
海裡了 居然說複雜 就算用期貨的波動率來算 不要用IV 點差
還是很小 簡單講--->說BS不準的 == 不懂
Olga avatar
By Olga
at 2009-04-13T09:04
BS有他的歷史意義 可以透過BS組無風險的東西出來 大家都可
以套利 怎麼可能不准
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2009-04-15T22:02
Ps: 波動率一般有自己帶公式算的 期交所也有公佈 基本上
用IV是一種很愚蠢的方法 因為IV本身就含有額外資訊
Rae avatar
By Rae
at 2009-04-17T03:44
通常用期交所波動率算出來的價格就差2~3點而已 算很準了
Frederica avatar
By Frederica
at 2009-04-19T02:18
大家講的IV就是期交所的波動率 你到底在講什麼
無風險套利明明是call put parity 跟bs有什麼關係
Charlie avatar
By Charlie
at 2009-04-23T14:12
重點還是你能不能知道明天的期貨會漲多少
不知道的話 你怎麼能知道明天CALL會漲到哪
Harry avatar
By Harry
at 2009-04-25T23:23
學校教授發表過一堆跟bs有關的paper 也沒聽說bs強到這樣
Hazel avatar
By Hazel
at 2009-04-27T14:57
套利是理論 要找現貨和等價的債券有這麼簡單嗎
Yedda avatar
By Yedda
at 2009-05-01T15:04
我承認大概了解BS有些幫助...好比股票評價的gordon模型
Brianna avatar
By Brianna
at 2009-05-06T13:27
IV的英文你去查一下好不好
Jacob avatar
By Jacob
at 2009-05-10T12:14
但沒必要為了這公式推導過程之類的學太多數學...
Olive avatar
By Olive
at 2009-05-14T13:32
無風險套利不一定用putcallparity 用合成期貨和期貨也可以
Leila avatar
By Leila
at 2009-05-16T04:29
IV就隱含波動度implied volatility阿...
Daniel avatar
By Daniel
at 2009-05-18T15:06
那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎？
Victoria avatar
By Victoria
at 2009-05-18T21:11
BS也可以套利喔 put-call parity比BS還早很久就有了
Linda avatar
By Linda
at 2009-05-22T23:35
本來就是IV 不然呢 你也告訴我你怎麼用BS預測明天的CALL吧
Elma avatar
By Elma
at 2009-05-23T23:01
你不懂BS 所以會有以上的疑問
Regina avatar
By Regina
at 2009-05-26T10:17
總之 你想搞BS的話 學術界一堆啦
Daniel avatar
By Daniel
at 2009-05-28T09:36
期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的
這不是學術界 這是實務界
Michael avatar
By Michael
at 2009-05-31T21:53
教授投過一堆相關期刊 也沒聽他說成這樣呢
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2009-06-01T07:24
先丟幾篇PAPER出來證明你懂BS吧...其他人都不懂
Oliver avatar
By Oliver
at 2009-06-04T09:50
你去問你們教授 期交所公佈的是IV 這是你教授教的嗎？
Odelette avatar
By Odelette
at 2009-06-07T17:44
教出這種學生 不是你要當掉 就是你教授要當掉
這麼嚴重的問題還搞不清楚 你知道IV怎麼弄出來的嗎
Regina avatar
By Regina
at 2009-06-08T17:17
IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的
這算理論 還算實務
Bethany avatar
By Bethany
at 2009-06-11T14:06
如果你不懂的話可以看我8174篇阿
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2009-06-12T00:27
簡單講 BS假設全部沒問題嗎 波動率算法有太多種了
Franklin avatar
By Franklin
at 2009-06-15T13:03
你覺得BS這麼強 大家都不懂 你就好好的用BS賺錢吧 加油
Oscar avatar
By Oscar
at 2009-06-16T11:33
你真的認為波動率沒辦法觀察嗎？ 舉凡自然界何種波動無法觀
查 期貨的波動率沒辦法觀察嗎 不能觀察這句話語病很大喔
Hazel avatar
By Hazel
at 2009-06-20T19:31
要講實務 波動率對我根本不重要 我只要知道會漲會跌就夠了
call從50漲到100 110 我根本不在乎 看對比較重要
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2009-06-25T04:01
真正的問題是 時間你要取多長 取太長不準 取太短又太敏感
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2009-06-28T11:53
實務最在乎的是Delta值和Theta Vega有影響 但不是major
尤其那個Vega 你知道 35%跟38%差多少嗎？ 你頂多看現在
Lucy avatar
By Lucy
at 2009-06-30T12:46
38%很高 可以做點Volatility arbitrage 你真的覺得有差很多
Adele avatar
By Adele
at 2009-07-01T02:44
嗎 如果就實務來說 「看空」 「看多」 是由BS來負責的嗎？
Mia avatar
By Mia
at 2009-07-04T02:14
BS告訴你什麼?? 方向是自己掌握的 他只負責幫你調整暴險
Erin avatar
By Erin
at 2009-07-08T13:17
你覺得op版上多少人在搞Volatility arbitrage的
看對方向賺錢最實際
Kyle avatar
By Kyle
at 2009-07-11T21:19
所以啦 你進市場是要搞那些arbitrage就去跟法人玩吧
Ursula avatar
By Ursula
at 2009-07-13T11:50
還滿多的吧 只是他們自己可能都不知道 例如賣跨式就是一種
Eden avatar
By Eden
at 2009-07-16T12:49
那根本撐不上arbitrage 只是一種策略而已
Jacky avatar
By Jacky
at 2009-07-18T04:05
難道你懂BS 做跨式可以比較賺錢?? 看對趨勢盤整賣比較重要
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2009-07-20T04:38
當然 但是這個名詞就這樣講阿 我也沒權力改變
Sarah avatar
By Sarah
at 2009-07-22T21:54
其實懂BS會看透市場心理 尤其是那個IV 每個價位都非常有趣
Heather avatar
By Heather
at 2009-07-23T16:32
隱含波動率結構偶爾會看 但也不能代表什麼
Gary avatar
By Gary
at 2009-07-28T16:11
5047篇 好像寫過一點相關的
Jacky avatar
By Jacky
at 2009-07-28T21:36
那真是太可惜啦~~~~~~~~ 資訊非常豐富
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2009-08-01T02:28
總之 大部分人最關注的是 漲跌有沒有看對
其它的不懂 照樣可以賺到錢
Megan avatar
By Megan
at 2009-08-05T17:41
那我也來個結論 就是BS實務上 還是非常有用
Eartha avatar
By Eartha
at 2009-08-09T19:34
BS不過就評價公式 也許很有用...但扯不上準不準的
又沒有預測的成份在 哪裡有準不準
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2009-08-10T08:42
準阿 用期貨預測call或put的點數 通常在3點以內
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2009-08-12T12:18
你前面是說 BS不準的 == 不懂 並不是說 BS有用喔
那叫預測喔...推算還差不多= =
Blanche avatar
By Blanche
at 2009-08-15T04:51
你可以用IV判斷市場心態 你作價差也要用BS來算delta阿
Mason avatar
By Mason
at 2009-08-15T16:11
越複雜的組合 沒有BS你根本不知道你的部位長什麼樣子
Charlie avatar
By Charlie
at 2009-08-17T10:01
不要說: 我的對帳單就告訴我啦 你的對帳單告訴你的是結算
的樣子 你要知道你的部位明天長什麼樣子 你不靠BS 靠神阿
James avatar
By James
at 2009-08-20T08:40
例如台指的call精確度通常在3點以內 你的研究團隊可以算出
Leila avatar
By Leila
at 2009-08-24T17:45
(或做出)明天大約落在幾點 那你就知道明天部位的價值了嘛
Kumar avatar
By Kumar
at 2009-08-28T19:07
還要每天上ptt或是看那些老師在那裡猜嗎 自己心理有把尺嘛
Audriana avatar
By Audriana
at 2009-08-31T04:32
所以重點還是在研究團隊判斷明天漲跌
我前面已經說過了 call從50漲到100或110 根本不在意
Olga avatar
By Olga
at 2009-09-01T06:38
重點就是BS根本和多空無關阿 他就只是準 神準 就這樣而已
就像你開一台車子 要開到哪本來就是你要自己負責的 但是你
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2009-09-02T15:48
總要知道你的車(option)怎麼做成(BS)的吧 懂的人自然知道其
Mason avatar
By Mason
at 2009-09-04T07:17
奧妙之處 哪個價位不可能 市場太瘋狂 懂的人自然知道 不懂
的人至少這條公式還算可靠 (不是隨便一撞就解體的爛車)
Callum avatar
By Callum
at 2009-09-05T19:07
....我以為這篇沉了 結果血戰 囧
Necoo avatar
By Necoo
at 2009-09-09T05:02
這樣好亂...回文比較看得懂吧...
Oliver avatar
By Oliver
at 2009-09-12T12:49
LTCM不就是用BS模型套利結果倒閉的嘛這還有什麼好爭的
Donna avatar
By Donna
at 2009-09-16T13:13
LTCM都花了幾千億幫你證明了BS模型不準了..XD
Ivy avatar
By Ivy
at 2009-09-18T17:59
LTCM並不是因為BS倒的..
Callum avatar
By Callum
at 2009-09-20T03:04
GARCH MODEL比較準 而且是華爾街發明出來的
Sandy avatar
By Sandy
at 2009-09-20T17:01
請問LTCM他是因為怎樣倒的
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2009-09-25T09:54
goo大神會告訴你
Valerie avatar
By Valerie
at 2009-09-26T12:43
LTCM並不是因為BS倒的...
Erin avatar
By Erin
at 2009-09-30T23:49
真是令人無言的回應....
Sandy avatar
By Sandy
at 2009-10-01T11:46
很無言 LTCM怎麼會跟BS公式扯上關係 它不是在做利率差嗎
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2009-10-05T10:04
BS就是一條偏微分方程解出來的封閉解 本來就是標準答案
Kama avatar
By Kama
at 2009-10-08T14:49
有問題的是他的假設 但是要怎麼證明這條式子是錯的？？？？

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By Selena
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By Daniel
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By Todd Johnson
at 2009-02-18T22:14
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By Daph Bay
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By Margaret
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