請教一題選擇權題目 - 期貨

George · 2022-06-11

Table of Contents

觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2%
及波動率=0.2%固定

這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該
如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝

--

All Comments

Madame2022-06-10

寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過
的，Csir目前是CBOT首席顧問

Tristan Cohan2022-06-13

可樂葡萄怎麼跑是達達決定

Mia2022-06-10

選擇權不是買就是賣豪簡單

Lily2022-06-13

波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？

Mia2022-06-10

需要算這個代表你離贏錢很遠

Barb Cronin2022-06-13

隱波只是報價方式對隱波有特定的view再來帶公式

Kelly2022-06-10

你用現貨指數算不會對的因為不能直接買賣現貨指數

Robert2022-06-13

改成期貨的公式就會完全符合了當然還會差1-2點買賣價差

Kristin2022-06-10

波動率0.2%？？

Xanthe2022-06-13

算那麼多到底要幹嘛你覺得會漲就買可樂會跌就買

Lucy2022-06-10

葡萄停損做好你以為上數學課ㄛ算一算就會賺錢那
數學系來玩就好

William2022-06-13

的確是除非就是做各種套利否則站對邊比較重要

Connor2022-06-10

脫離學涯有點久，僅提供個人看法
1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要
的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算

Agatha2022-06-13

台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C
的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於
實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰

Ophelia2022-06-10

*16250C和P