請教一題選擇權題目 - 期貨

By George
at 2022-06-11T01:54

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觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2%
及波動率=0.2%固定

這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該
如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝

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Tags: 期貨

All Comments

By Madame
at 2022-06-10T18:58

寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過
的，Csir目前是CBOT首席顧問

By Tristan Cohan
at 2022-06-13T09:05

可樂葡萄怎麼跑是達達決定

By Mia
at 2022-06-10T18:58

選擇權不是買就是賣豪簡單

By Lily
at 2022-06-13T09:05

波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？

By Mia
at 2022-06-10T18:58

需要算這個代表你離贏錢很遠

By Barb Cronin
at 2022-06-13T09:05

隱波只是報價方式對隱波有特定的view再來帶公式

By Kelly
at 2022-06-10T18:58

你用現貨指數算不會對的因為不能直接買賣現貨指數

By Robert
at 2022-06-13T09:05

改成期貨的公式就會完全符合了當然還會差1-2點買賣價差

By Kristin
at 2022-06-10T18:58

波動率0.2%？？

By Xanthe
at 2022-06-13T09:05

算那麼多到底要幹嘛你覺得會漲就買可樂會跌就買

By Lucy
at 2022-06-10T18:58

葡萄停損做好你以為上數學課ㄛ算一算就會賺錢那
數學系來玩就好

By William
at 2022-06-13T09:05

的確是除非就是做各種套利否則站對邊比較重要

By Connor
at 2022-06-10T18:58

脫離學涯有點久，僅提供個人看法
1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要
的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算

By Agatha
at 2022-06-13T09:05

台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C
的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於
實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰

By Ophelia
at 2022-06-10T18:58

*16250C和P

請問做海期的大哥 IB的使用方法

By Wallis
at 2022-06-09T18:40

作海期相信大部分都會選擇IB 手續費是國內券商的1/10 以富邦為例單邊手續費2 USD IB 則是0.2 USD 只是有個疑問小弟的IB只要手機登入電腦就無法登入反之亦同求大神指點該如何雙開呢? 讓手機跟電腦TWS,ipad 都能同時登入 - ...

111年06月09日三大法人買賣金額統計表

By Daph Bay
at 2022-06-09T15:11

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1YePqqGR ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [情報] 111年06月09日三大法人買賣金額統計表時間: Thu Jun 9 15:11:46 2022 http://www.twse.com.tw/z ...

111年06月09日期貨收盤價&結算價一覽表

By Franklin
at 2022-06-09T14:46

http://www.taifex.com.tw/cht/index 111年06月09日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期06 16582 16577 電子期06 769.25 769.3 金融期06 ...

2022/06/09盤後閒聊

By Rosalind
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2022/06/09盤中閒聊

By Ophelia
at 2022-06-09T06:25

SP16500 怎麼輸？ - ...

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