請教一個OPtion的交易稅與手續費的問題 - 期貨

其實這個問題 沒有答案 因為條件不足....

需要先來一點假設....


倉位在 b66c(時間價值約16) s64C(時間價值約9)

若結算之前 沒有跌破66....你買方要蒸發16 賣方要蒸發9

故...你擺到結算要損失 7點的時間價值...(加上稅金+手續費)


若是你直接平倉...你可以把這7點省起來...(一樣樣付手續費 但稅金應該省一些)

但是...你要平這麼價內的...需要考慮到划價的問題....

跳一次要5點....各划一次就10點了...(一定會滑吧)



當然 是假設不會跌破66....若是跌回66以下...你就划算囉....(故建議放著)

不需要考慮先平單邊之類的...若是心中有多空...直接下小台即可

(這兩口的保證金都比小台還值錢)



沒有划算不划算的問題...還是風險與報酬比的問題...

若是很在意被凹了一點點時間價值...可以去做補血時間價值的部位阿




※ 引述《aaanba (小餅乾)》之銘言：
: 之前我建了一個buy6600call-sell6400call溫跌做莊的價差交易
: 現在應該無望了
: 想請教考慮到手續費與交易稅的問題
: 是在結算前自行平倉較划算,還是放著讓它結算較划算?
: (我問過我的兩個營業員,兩個給的答案居然不一樣XD)

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