請教VIX指數的問題 - 股票

By Belly
at 2020-03-06T13:08

Table of Contents

這是美國黃金期貨的vix

https://imgur.com/boaeJJH

藍色是黃金期貨的價格

黑色就是黃金的vix

看圖說故事

vix上漲金價就容易噴噴

vix下跌金價未必會暴跌

這樣的解讀實在是……非常粗糙

可以發現vix的線很醜

我猜他是用委買價和委賣價去算的

如果掛單消失，算出來的數值就會很奇怪

https://imgur.com/RVBM3m9

這是我自己做的台指選的隱波比較圖

解讀很簡單，就是選擇權全面漲價，變貴

https://imgur.com/ursdNnN

後來更新的，小部份call變得比較便宜，價外put則是更貴

https://imgur.com/98ggp2Q

這是台灣期交所的vix

我做的比較簡潔，但有細節

vix則是長期一致的可比性

vix是計算出來的指標

但vix期貨是你要找交易對手，對方會要求溢價/折價來交易

所以除了「看對」，還要有人願意跟你「交易」，否則不會賺錢

--

All Comments

By Rosalind
at 2020-03-06T20:36

時間價值要算進去吧 VIX會噴的時間都很短

By Selena
at 2020-03-11T05:42

dvix/dt = veta

By Ida
at 2020-03-15T08:39

有點過熱了

By Tracy
at 2020-03-17T23:48

覺得明天可以空了

By Freda
at 2020-03-22T04:57

什麼叫作黃金期貨的選擇權的vix…

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