請問關於OP的VEGA值 - 期貨

想請問板上的大大

我看到自由人關於OP希臘字母介紹的文章

看到VEGA的圖形為從開倉日隨著時間的減少而VEGA值也緩慢的遞減

而權利金的變化量=Delta*指數變化量
+(1/2)*Gamma*指數變化量^2
+Vaga*波動率變化量
+Theta*時間變化量
+Rho*利率變化量



其中 Vaga*波動率變化量 是否表示VEGA的值其實不會增加 增加的是波動率

例如原本VEGA是5 IV 是20%

而遇到崩盤 IV 變為90% 其中IV對指數的變化量為 (90%-20%)*5

是這樣的意思嗎? 還是說VEGA也會隨著IV的增加而增加呢??

希望有高手能指點一下小弟，感謝


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