請問選擇權的delta值 - 期貨

Necoo avatar
By Necoo
at 2015-11-24T22:52

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新手發問一下
有網站有提供如下資料


"法人大戶未平倉量分析" 外資原始口數
未平倉量 增減 Delta
期貨大台淨額 18,457 754 1
期貨小台淨額 245 (72) 1
Call 買方 129,888 4,926 0.20
Call 賣方 84,478 286 0.25
Put 買方 87,727 4,660 (0.59)
Put 賣方 58,046 3,211 (0.59)

其它資料都知道
但就那個delta值不知道是如何得知的?
懇請大大替我解答一下 謝謝

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Tags: 期貨

All Comments

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2015-11-26T11:53
期交所有
Erin avatar
By Erin
at 2015-12-01T06:14
不方便驗證，一般是用外資留倉總權利金金額除以留倉口數除
以op乘數，用平均每口權利金幾點推估約當落在哪個序列和對
應的delta。不過簡單想就知道誤差會很大，所以意義也不大
Irma avatar
By Irma
at 2015-12-05T22:29
感謝大大解惑

104年11月24日三大法人買賣金額統計表

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2015-11-24T15:32
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1ML1AVR2 ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 104年11月24日三大法人買賣金額統計表 時間: Tue Nov 24 15:32:44 2015 http://www.twse.com.tw/ch ...

2015/11/24 盤後閒聊

Catherine avatar
By Catherine
at 2015-11-24T13:45
今天各位都賺翻啦！ 只剩我賠錢啦！怒 今日現貨:8400.14 -85.59 804.15E 請問各位今天留倉什麼呢？ -- Sent from my Android - ...

哪些選擇權手續費以"預設價"來算？

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2015-11-24T11:33
先抓下面檔案-OP選擇權買方神器： http://pgj.cc/sdXe6D 把檔案裡的預算跟手續費設定好 來進行下面測試： 注意~下不會成交的單就好 請依照裡面顯示的價格跟口數來下 建議下5元以內的價格 如果可以通過掛單測試 就表示那間期貨商下單系統沒問題 檔案裡面的公式都沒問題 不過我在永豐金證券掛單 ...

2015/11/24 盤中閒聊

Hedda avatar
By Hedda
at 2015-11-24T07:31
隊長爆噴 17792.68 -31.13 (0.17%) 坦克狂噴 11092.3 -27.53 (0.25%) 摸摸炸裂 313.3 -0.5 (0.16%) 歐台猛嘎 8463 -18 (0.21%) 當傑:國安基金8月底進場，授權期間延長至明年1月 銘宗 ...

104年11月23日 選擇權簡表

Donna avatar
By Donna
at 2015-11-23T16:49
Put/Call Ratio　　　0.99 VIX指標　　　　　 18.10 Call未平倉最大量　　9000 Put未平倉最大量　　 8000 平衡點　　　　　 　 8500 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...