請問選擇權敏感度的問題?? - 期貨

我對選擇權的敏感度有點問題耶
就是說 delta是期貨指數每漲跌多少之後
選擇權會改變多少
而gamma則是期貨指數如何影響delta的指標
另外vega則是波動率每改變1% 選擇權會改變的價錢

我在計算的時候
使用 X(價位改變)=F * ((delta+F*gamma))+vega*IV變化量
覺得當漲的時候 去計算call好像差不多
跌的時候 去計算put好像也差不多
但是當漲的時候去算put跌的值
我應該要怎麼計算呢?
相對的 如果跌的時候要算CALL的值 要怎麼算呢?
因為如果用相同方式去算 好像就會不對
當然原本那個公式也是我自己瞎掰的啦
希望對敏感度有研究的大大可以幫我解惑!

另外想要請問
vega值代表IV上漲1% 選擇權改變的量
那如果IV下跌的話 vega也具有意義嗎?
如果IV下跌 但是指數卻漲勒?有這樣的可能嗎?
如果IV上漲 但是指數卻跌的話,那vega應該是要代表成交價的增加還是減少勒?

哈哈沒有學過真是很頭痛XD 不過覺得還蠻好玩低
國內的書 對敏感度的介紹 常常都只有在名詞解釋的地方就打住
但是我還是希望可以用敏感度來解釋現在履約價的意義
我現在對敏感度的認知 是說它沒有辦法預測未來以及趨勢(趨勢還是要看個人分析與見解)
但是卻可以做為進場的參考 可以看自己這樣做是否有風險
所以很希望把這方面搞懂~~~

ps 我在柏克萊看到兩本講波動率的書
但是在外面書店好像沒有看過

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010388814

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010090043

想要請問各位大大有沒有看過這兩本書~還有比較推薦哪一本書?
感激不盡!

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