期貨

請問選擇權問題 - 期貨

Joseph avatarJoseph · 2020-10-14

Table of Contents


本人在期交所查詢某月份的選擇權成交價

該月契約最後一天契約價

竟然是比第一天（買進）還低

指數確實有上漲 （200～300點）

但是最後一天的次月同契約報價


契約價卻是3倍以上

這樣是正常的嗎？

-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
期貨

All Comments

Candice avatarCandice2020-10-15
正常
Dora avatarDora2020-10-17
那結算那天不就都沒有獲利了...真怪
Anonymous avatarAnonymous2020-10-20
你查一下時間價值, 看是不是你要的答案
Edith avatarEdith2020-10-22
時間價值
Aaliyah avatarAaliyah2020-10-25
謝謝推文解答，但是歷史資料有些期間的契約不會因為時
間價值遞減，差別在哪？
Zenobia avatarZenobia2020-10-29
價內價外
Rachel avatarRachel2020-11-02
內文提到的都是價內，但是契約成交價還是跌
Rosalind avatarRosalind2020-11-07
OP開倉後時間價值會一隻縮水，到結算只剩內含價值。
Mia avatarMia2020-11-10
選擇權平價公式: PS = CK
Yedda avatarYedda2020-11-13
時間價值遞減不是線性的
Faithe avatarFaithe2020-11-17
可以狗一下 "微笑曲線"
Poppy avatarPoppy2020-11-18
當賣方的莊家就是賺這個逐漸消失的 時間價值
Rachel avatarRachel2020-11-19
你可以當莊家，不漲不跌吃時間價值好賺