請問這幾項期貨的結算日 - 期貨

※ 引述《aitt (關關難過關關過(M))》之銘言：
: 1.歐元期貨
: 2.美國十年期公債期貨
: 3.美元指數期貨
: 4.輕原油期貨
: 5.紐約黃金期貨
: 請問這幾項期貨.結算日在何時?



以美國上面幾個合約的交易所來說 不太適合使用結算日這個字

股價指數由於要以現貨指數現金交割 所以較適用於使用結算這個字眼

有實體存在的契約 因為就直接交割了 銀貨兩訖

多頭領貨 空頭交貨 所以也不會有拉高或是壓低結算的問題

通常會有三個日期

1.第一通知日

過了這一天以後 空頭隨時可以要求執行部位 交易所就會把所有的多單排序

最早開倉的就會被點到 此時的多單持有者 就會被要求補錢準備交割

所以通常最遲在這一天之前 期貨公司都會逼所有多頭平倉 以避免以上情形

2.最後交易日

在第一通知日跟最後交易日中間 可能還有幾天的時間 天數則不一定

在這中間 只要有流動性 要平倉都還是可以的 但是在這一段時間 還不平倉的多頭

通常都是有伺無恐的 反倒是撐到此時的空單 常常根本只是投機客

等到想平倉時 根本平不掉 或是只好用很差的價格買回平倉

通常都是在走波段多頭的合約最容易出現

小弟曾看過 2008-7月黃豆 最後交易日狂飆200多CENTS

這就是空頭因無力交割只能認賠回補的威力

3.交割日

交割日可能在最後交易日之前或是之後 各合約不一

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如何避免以上狀況產生 就是不要撐到第一通知日之後還在裡面投機 換下一月份就好了

接著回答原PO的疑問:

歐元:

第一通知日跟最後交易同一天

也就是交易月份的3rd週三的前兩個營業日的9:16(其實通常就是周一 除非放假)

但是期貨公司不會讓你撐到這一天 所以會在前一個週五 就逼你平倉囉!

10年債券:

第一通知日是交易月份的前一個月的最後一個營業日

最後交易日交易月份的倒數第七個營業日

美元指數:

跟歐元一樣 這是一籃子貨幣 會產生交割的 千萬別以為是跟股價指數一樣

輕原油:

最後交易日是交易月份前一月的25號往前3個營業日 若遇假日 則往前4日

第一通知日在最後交易日之後2個營業日

黃金:

第一通知日是交易月份的前一個月的最後一個營業日

最後交易日是交易月份的倒數第3個營業日

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反正 撐超過第一通知日都沒好事 切記

(10年的血淚經驗)

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