請問逆勢系統的停損 - 期貨

※ 引述《BigJohn (大約翰)》之銘言：
[deleted]
: 也就是說你放著大魚不吃，專去吃小魚
: 吃小魚，表示你每個轉折點都一定要抓到，而且要很準確
這裡不是很苟同，基本上所有的順勢系統都會碰到類似的問題：勝率低。

這陣子這種波幅巨大的盤當然順勢系統出頭，
但遇到2002/10-2003/06或2004/05-2005/11之類的行情咧？

極端一點來說，2001/12-2002/04這類的行情，事後看波幅不小，
但對突破加碼型的系統來說，卻會是種折磨。

再說，台股在統計上很明顯不是個效率市場，順勢系統也一直有用，
（雖然以10年為統計單位的話，報酬率持續往下走）
但歐美股則不然，不信的話，請你把你的順勢系統拿去S&P或DAX/CAC跑回歸，
歐股大概報酬率為正但遠不如買進持有，美股則很有可能為負。
（除非你用超長週期的系統：winnning trade持有時間平均半年以上）
那些支持效率市場的人，也不完全是蛋頭，
至少你能想到的系統，人家大概已經全跑完了。

原物料跑順勢系統，已經有很多書做過統計，
有的甚至幾年才會出一個大的winning trade，
所以海龜系統才會同時持有多種類型的部位，
以求績效的平均化，總之勝率還是低。

: 只要一個轉折點你沒抓到，就是不你吃小魚了，而是小魚吃你的小gg
: 請問你有多少小gg給小魚吃？
簡而言之，一套資金管理系統，
給一套勝率低的順勢系統用，小gg不會被吃光的話，
那用在逆勢系統，同樣也不會被吃光。

911那次我到4000以上才開始作多，勉強不算摸底吧；
SARS那次我在4200作多，應該算摸底；
2005/10破底2B之後直接翻多，摸底；
2006/08因為投資人信心指數極低，摸底翻多；
試單結束後的持有階段都超過1000點。

現在我也在摸底，so what？
摸底摸失敗大不了摸摸鼻子出場，沒什麼大不了的。

op版也看了好幾年，每次噴了幾千點，
就會有人跳出來誓死支持順勢系統，不過震盪個半年以上大概就會消失；
換有人說自己賣勒式跨式賺了多少多少，盤久噴出之後又統統閉了嘴……

除了d神，好像沒有人講話這麼嗆，
還能在版上大聲兩年以上的，希望過幾年還看的到你呀…… ^^
（d神：幹！躺著也中槍）

--
◢╴╴﹨ ◣ ◢█︳◣ ↗↙ ▲ ▼ ▼ ●∵阿啦~這不是 ∴
◢╴ ＼∕ ◣█╲╴ ↗↙ ∴ ▼ ◣ ▼ ▼◣◥ ︾︾新阿姆斯特炫風
ψKENOS ◢＼﹨﹨◢◥◣█◢ ↖↘ ∵ ▆▆▆ ▼ ▆▆▆ ∥∴噴射阿姆斯特砲
﹨◢████◤ ↗↙ ∵ ▆▅▅▆ ▆▅▅▆ ∴嗎? 完成度真高阿
◢██◣ ◢██◢◤ ↗↙ ∴ ▲ ╱╱╱ ‥ ／／／▲ 後面那個? 不是啦~
█◣█◢ ◢██◢◤＼◣↗↙ ∵∴ ◣ ︸ ◢ ∵ 那個不是阿銀啦~

--