請問買進時間價差交易？ - 期貨

https://defeatfutures.blogspot.com/2019/02/blog-post_54.html


我想問以這個例子來說，

為什麼有人要發明這個方法？

如果想賺權利金就直接賣買權就好了，

直接收取近期選擇權的權利金40點就好了。

為何還要多此一舉，買一個遠月的，還要多負擔遠月權利金減少的風險？

也就是為何要多那15點的損失？


那如果指數漲到5700，是不是40點就沒了，然後遠月的權利金可以賺到一些？

後面那個買遠月的，是不是一種保險，萬一漲到6千以上，

至少可以用遠月增加的權利金來補近期選擇權被履約的價差？




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