請問自組ETF操作法要停損成分股嗎? - 股票

對新手來說最重要的就是先搞懂主動式基金與被動式基金的差別

然後再了解定期定額與定期定值 這屬於資金與部位管理

最後就是投資組合管理與避險 接著可以試著建立自己的投信基金


至於主動式ETF這種東西的構想對於非機構法人來說實在很多餘
如原po說的或許只是針對某些機構法人大額資金的客製化產品

以下我的說法是針對非機構投資人

錢夠多的人可以自建ETF組合然後尋找市場ETF的套利機會
但個人覺得這種錢應該很難賺 競爭對手不是券商自營部就是避險基金
而且門檻很高要有工程師團隊搞定交易系統(高頻交易等級)
個人建議不要做這種事
我個人自建ETF(比0050更多的重要權值股)是為了分析大盤走勢
因為權值股對於大盤走勢影響很大 所以權值股有很高的分析價值


對於錢夠多的投資人來說應該要建立自己的"主動式共同基金"
在錢多部位大的前提下 用技術指標短進短出的難度會顯著上升
所以把自己的選股方法改成基本面分析為主會是個不錯的選擇
再說如果有心要持續在交易這條路上前進 學習投信經理人的思維是有必要的
畢竟那些經理人也可以看成是"主力"


錢超多的投資人甚至可以學習壽險資金的長期持有買存股領股息操盤法
新光人壽是很好的長期持有反面教材 老手新手都應該要好好學習


※ 引述《lacseven (喬巴)》之銘言：
: 你只要把EXCEL檔設定好每天去抓成份股資料，照著下單就好。
: 但是前提是你要先找出一條指數來追蹤，並且盡量使追蹤誤差縮小。
: 之前聽到有人跟我說他自組0050，用了60幾檔股票來追蹤，我也是醉了...
: 更神奇的是他居然打敗了0050，還贏了20%的超額報酬，真的嚇死我了...
: 另外有一些主動式的ETF
: 其實也是基於某一條指數的成份股，只是權重可以由經理人的主觀看法決定。
: 目的就是在這種指數投資之下，賺取一些主動的額外報酬...
: 至於好不好，大家自己去看吧!
: 來講一些業界的事情好了
: ETF追蹤的指數怎麼決定的?
: 其實大多是投信公司可能有什麼突發奇想的想法
: 就打電話給指數公司(像是台灣指數公司、富時、那斯達克...等)
: 然後請指數公司各自提案、設計指數過來，告訴投信指數算法跟指數的標的。
: 投信覺得OK，就開始找錢了...錢找到了就開始做這檔ETF。
: (有時候會是客戶指定做什麼類型的ETF，像是壽險會指定做什麼樣的債券ETF)
: 所以其實技術跟知識都在指數公司身上，投信其實就是一個創意發想的單位。
: 所以煞氣的輕舞飛揚，如果你只是投資很多檔股票，其實並不算是ETF喔!
: 頂多可以說是分散投資而已!
: 而且你又主動決定是否停損出場，這比較不是ETF的原理啦!
: 至於分散投資能不能降低風險，這還要看你投資的股票相關性如何，這涉及風控領域了!
: 想聽的話再找時間說明吧!
: 我是壽險投資端的人沒錯，不過其實也只是略懂略懂想跟大家分享討論而已。
: 這邊回答一個問題
: 壽險淨值問題嚴重沒錯，為什麼不賣不放AC項呢?
: 第一個是放AC的券要賣很麻煩，你要移轉項目才能進行買賣，移轉要會計師同意，向上呈報的層級很多!
: 第二個是AC項留太多，有時候會計師會質疑是不是在躲避淨值計算...
: 不覺得這兩個很矛盾嗎??
: 有時就是這麼的無言阿...
: 排版好難...
: ※ 引述《FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ )》之銘言：
: : 自組ETF操作法看起來像是將資金投入很多檔股票
: : 分散投資，降低風險，並將這一籃子股票的權益數視為"自組ETF"的股價
: : 對吧??
: : 那如果今天自組ETF的成分股呈現虧損，有需要停損出場轉換標的嗎?
: : 還是就擺著，因為投資很多支已經大幅降低個別風險了，這支虧損其他部位會賺回來，所
: : 以就不要頻繁變更標的了??
: : 100P求解
: ※ 引述《FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ )》之銘言：
: : 自組ETF操作法看起來像是將資金投入很多檔股票
: : 分散投資，降低風險，並將這一籃子股票的權益數視為"自組ETF"的股價
: : 對吧??
: : 那如果今天自組ETF的成分股呈現虧損，有需要停損出場轉換標的嗎?
: : 還是就擺著，因為投資很多支已經大幅降低個別風險了，這支虧損其他部位會賺回來，所
: : 以就不要頻繁變更標的了??
: : 100P求解

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