請問此兩程式回測結果何者較佳?! - 財經

Zanna avatar
By Zanna
at 2009-09-15T16:05

Table of Contents


程式一
全體 買進 賣出
純益 596,000.00 404,200.00 191,800.00
未結算收益/損失 0 0 0
總收益 892,200.00 572,000.00 320,200.00
總損失 -296,200.00 -167,800.00 -128,400.00
交易回數 65 37 28
升率(%) 55.38% 56.76% 53.57%
收益交易回數 36 21 15
損失交易回數 29 16 13
最大收益 80,600.00 80,600.00 34,000.00
最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 24,783.33 27,238.10 21,346.67
平均損失 -10,213.79 -10,487.50 -9,876.92
平均收益比率(倍)2.43 2.6 2.16
平均各買賣損益 9,169.23 10,924.32 6,850.00
最大連續收益買賣數 8 6 4
最大連續損失買賣數 6 5 3
平均收益Bar數 54 69 33
平均損失Bar數 32 33 29
最大評價損失幅 -71,400.00 -50,000.00 -37,000.00
賠償比率 3.01 3.41 2.49
最小必要成本 71,400.00 50,000.00 37,000.00
最小必要成本漲跌純益(%) 834.73% 808.40% 518.38%

程式二
全體 買進 賣出
純益 725,800.00 480,000.00 245,800.00
未結算收益/損失 0 0 0
總收益 1,134,000.00 693,600.00 440,400.00
總損失 -408,200.00 -213,600.00 -194,600.00
交易回數 89 46 43
升率(%) 57.30% 56.52% 58.14%
收益交易回數 51 26 25
損失交易回數 38 20 18
最大收益 80,600.00 80,600.00 40,600.00
最大損失 -15,800.00 -15,400.00 -15,800.00
平均收益 22,235.29 26,676.92 17,616.00
平均損失 -10,742.11 -10,680.00 -10,811.11
平均收益比率(倍)2.07 2.5 1.63
平均各買賣損益 8,155.06 10,434.78 5,716.28
最大連續收益買賣數 6 6 5
最大連續損失買賣數 6 4 4
平均收益Bar數 57 71 41
平均損失Bar數 35 37 31
最大評價損失幅 -71,600.00 -54,000.00 -52,000.00
賠償比率 2.78 3.25 2.26
最小必要成本 71,600.00 54,000.00 52,000.00
最小必要成本漲跌純益(%)1013.69% 888.89% 472.69%

Google文件
http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1

以上回測時間長度相同

最近小弟新程式寫一寫
寫出這兩種版本
程式碼差異只有一點點
結果卻差很多
請問以前輩的觀點
上面哪個程式比較好呢?!
或者你們會挑哪個用?!
為什麼?!

請給我一點想法
謝謝!<(_ _)>

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Tags: 財經

All Comments

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2009-09-19T11:55
我猜樓下會推,回測資料不足~
Andy avatar
By Andy
at 2009-09-19T18:57
我也猜有人會推 放棄HTS吧...
Bennie avatar
By Bennie
at 2009-09-20T00:06
的確相差不大 硬要選 我會選第一個。因為平均風險利益
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2009-09-20T07:14
較優 交易次數較少。最好再看一下graph 平緩一點好
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2009-09-24T06:49
「厚工」一點還得剔除 某些特殊的大行情 再來比較
Necoo avatar
By Necoo
at 2009-09-28T06:23
交易次數真的有點少 = =
Quintina avatar
By Quintina
at 2009-09-29T03:07
看來要回家跑跑TS了...不然不是辦法>"<...
Catherine avatar
By Catherine
at 2009-09-30T12:17
有核心交易觀念嗎?
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2009-10-01T11:31
我喜歡第二個~~天殺的原PO好強喔!
Cara avatar
By Cara
at 2009-10-04T04:38
原來是MMK神!
Dinah avatar
By Dinah
at 2009-10-06T08:52
等我搞定TS回測比較實在...煩惱ing= =
Lauren avatar
By Lauren
at 2009-10-07T14:55
這兩檔程式的差異在於一個是停利平倉.一個是停利進反手單
David avatar
By David
at 2009-10-09T08:30
你還在比較績效 我猜你應該還沒有交易邏輯
Joe avatar
By Joe
at 2009-10-09T21:29
我選第一個 因為我心臟不大、經不起大賠
呵呵~TS我可以幫你測
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2009-10-10T10:29
為什麼第二個是大賠?!我怎麼看不出來
Thomas avatar
By Thomas
at 2009-10-12T21:00
<(_ _)> 我沒看清楚,抱歉啦
Hazel avatar
By Hazel
at 2009-10-17T15:05
你ts裝好了嗎?
Franklin avatar
By Franklin
at 2009-10-22T04:54
他說我的EasyLanguage No Valid Password .. 怎麼辦= =
Connor avatar
By Connor
at 2009-10-23T16:52
搞定我的TS了...檔案也改好了..明天再來匯入K線回測
Bethany avatar
By Bethany
at 2009-10-27T16:07
哈哈~
Queena avatar
By Queena
at 2009-10-31T08:01
我錯過什麼了嗎 XD
Agnes avatar
By Agnes
at 2009-11-04T02:28
mmk 請問一下這是用幾分K線跑的,跑的期間是幾年資料 ??
Zora avatar
By Zora
at 2009-11-05T06:28
都用,用兩口單,一支程式各一口
Puput avatar
By Puput
at 2009-11-09T12:53
五分K..才5000根三個多月= =..我現在要去跑TS了
Andrew avatar
By Andrew
at 2009-11-12T19:44
好期待:~~~~~~~~~~~~
Victoria avatar
By Victoria
at 2009-11-17T13:13
回測完了...慘不忍睹..晚點有空再分享XD
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2009-11-17T22:51
有設計每筆滑價的問題嗎? 兩個都賺的話,就用兩種呀!
Agatha avatar
By Agatha
at 2009-11-22T00:01
已經把程式碼轉成TS回測了..挺糟的XD兩個都不堪用= =
Delia avatar
By Delia
at 2009-11-23T13:32
不意外 XD
Jacky avatar
By Jacky
at 2009-11-25T12:12
別那麼失望,反過來說,就算TS能用實戰也不一定會賺:D
Madame avatar
By Madame
at 2009-11-30T06:00
加油
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2009-12-02T18:58
來研究一下..為什麼回測出來跟HTS同月份結果差很多= =
Frederica avatar
By Frederica
at 2009-12-06T19:04
剛剛看一下~HTS數據跟我抓回來的數據有差異~
Faithe avatar
By Faithe
at 2009-12-07T05:53
回測起碼要回測一個股市多空循環比較準....
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2009-12-10T19:40
大海撈針...
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2009-12-12T09:24
撈到就是你的了 XD
Queena avatar
By Queena
at 2009-12-14T18:01
樓上兩個人的形容真貼切阿~撈阿撈~
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2009-12-19T03:24
簡單來講一般情況下你進場越多次越頻繁,你MDD就會越
高,以你一天進出場3~4次來講MDD有可能破15也不意外
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2009-12-23T07:56
停利進反手單賺的多,MDD當然也高,某些時間下空手
是必要的
Donna avatar
By Donna
at 2009-12-24T08:36
去看看王醫生的當沖心法 滿不錯用的 或許有幫助

外匯跟單紀錄-- 第8天(20090912)

Candice avatar
By Candice
at 2009-09-15T01:53
交易之路本來就是孤獨的 被酸被戰都是必經之路,也不過就是不同的意見與聲音 沒有必要去針對別人的痛處去放大 只能說原PO好好珍惜不用很考慮現實的時間吧 每趟損益連帳戶的10%金額都不到 根本就談不上說自己對系統的信任與情緒是否受影響 到底大師怎麼定義,也沒什麼標準 剛入市場的時候,我也覺得股市豐盛...蔡XX ...

外匯跟單紀錄-- 第6天(20090910)

Edwina avatar
By Edwina
at 2009-09-11T11:33
不好意思 剛看這個版不到半個月 近期來看f大的文章-踏出外匯交易的第一步 也讓我想開個外匯帳戶 本身也是資金小(本身有在操作期貨 但美盤所需的資金實在太大了) 開戶方面 想請問除了f大介紹的Oanda之外 還有其他大大所推薦的外匯商嗎? 還有請問f大每天的對帳單裡並無看到每筆成交的手續費 還另 ...

[問題 請問有人知道抓點差的策略嗎?

Edith avatar
By Edith
at 2009-09-10T07:47
請教各位前輩 小弟剛在股票交易公司工作 主要策略是抓取PREFERED STOCKS的點差 交易的速度很慢 要等很久 請問前輩有人知道這類技巧或相關的書籍 謝謝 - ...

外匯跟單紀錄-- 第4天(20090908)

Emma avatar
By Emma
at 2009-09-08T23:54
原PO精神可加,初入市場難免都會比較興奮與期待 外匯不太懂,也很少做這樣類似套利的方式 不過通常套利都是資金大的在玩 因為特性就是風險小,但相對的利潤少 如果以原PO想用5萬去每月賺六千 不要說每月固定好了,做這個通常都講年獲利 也就是一年要用5萬賺7.2萬 不是說不可能,就算真的可能 你認為明年你的資金能膨 ...

新手上路第.....N天

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2009-09-08T23:22
HTS有時資料會不正確 回測來說~資料不要錯的太多或太誇張應該還好 畢竟也只是歷史資料而已 剛好也可以看看績效落差會不會很大 還有其他的參考數值比對 如果策略跑出來特性差異不大 不要說一個績效穩定成長、一個大起大落 基本上這個策略是沒什麼問題 該做的是即時資訊源的正確與穩定 畢竟是要交易未來而不是過去 太著重 ...