請問有人做過聖彼得堡矛盾嗎？ - 經濟

By David
at 2008-09-22T17:13

Table of Contents

※ 引述《BGGG (small mage)》
: 用預期效用來解釋的話
: 似乎只有風險趨避者說得通
: 可以說明風險趨避者在面對聖彼得堡賽局時不會參加
: 可是風險中立者跟風險愛好者則無法說明為什麼不參加

原賭局貨幣期望值為無窮大
如果賭局是公平的,玩家要付出無窮大的金額去玩
可是誰有無窮大的金額?
矛盾是在現實上確有很多人在玩(類似吃角子老虎)
所以如果用預期效用來解釋的話
如果玩家就算是風險趨避者,對貨幣的效用函數假設是u=m^0.5
哪最高願花的金額是不到6元

這是我的理解..

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All Comments

By Delia
at 2008-09-22T23:42

如果玩家是風險愛好者,效用函數u=m^2的話呢？

By Eartha
at 2008-09-23T22:40

這樣你算E(u),公比大於一,數列不會收歛耶

By Jack
at 2008-09-24T22:41

這樣換算回最高願花金額是無窮大..沒想過

By Connor
at 2008-09-29T09:43

這點,有錯還請高手指正- -

By Suhail Hany
at 2008-10-01T06:11

可是吃角子老虎期望值小於1

By Bennie
at 2008-10-02T09:29

台北金融是啥? http://0rz.tw/dd4OR

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