請問套利交易的平倉對於亞股,美股有什麼影響.. - 經濟

機個問題不是很了解


1.我記得國際費雪效果,告訴我說, 高息幣的末來有貶值的壓力(澳幣,..)

而低息幣有升值的壓力(ex: 日本)

可是為什麼,過去機年套利交易可以持續這麼久(好機年..),而日元最近

升值..?,而且這升值有一大部份是來自於美金的弱勢?

這個和國際費雪效果所預測的好像不是很符合...

2. 那,套利交易的平倉(ex:借日元,投資澳幣,紐幣...),應讓會造成

日元的大升值..而導致大量資金流入日本?進而推高日本的資產價值..?

這個推論好像很奇怪


可否請教大家??


謝謝!

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