請問各位帥哥選擇權gamma值如何取得 - 期貨

※ 引述《lovewenhui (人來人往都是客)》之銘言：
: 請問各位帥哥選擇權gamma值如何取得
: 還是都自己算?
: 註:我是說台指選擇權

d1 = (Log(S / k) + (r - r + V ^ 2 * 0.5) * T) / (V * Sqr(T))

N'(d1)=(Exp(-(d1 ^ 2 * 0.5)) / (Sqr(2 * 3.14159265359))

Gamma=(N'(d1) * Exp(-r * T)) / (S * V * Sqr(T))

公式基本上在r部分還可以細分兩種

雖然對最終值會有點差異 但實務上沒啥差

經驗久了 大概就知道gamma是怎麼變化就好

至於套利交易 還是gamma交易 就我的經驗來說

現實中幾乎不存在

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