請問做當沖的大大門怎麼取捨交易 - 期貨

※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言：
: ※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: : 其實你在股票市場的心得才是正確的投資心法
: : 來玩當沖比較近似賭博，跟股票投資不同
: : 若想在當沖領域再突破的話，要學會像21點牌局那樣的算牌
: : 參考電影:決勝21點或者市面上也有很多21點算牌的書
: : 關鍵點:不同期貨盤勢是屬於哪種"牌"? 多空的勝率與期望值又為何??
: : 傳統的技術指標與程式交易回測是最簡單的分析方法
: : 機器學習有提供更多可參考的分析方法
: : 再來就是 贏面大的時候賭注大 贏面小的時候賭注小或者空手
: : 最近也出現德州撲克贏人腦的人工智慧了 這比較接近期貨市場
: : 等你有了自行定義的期貨優勢牌局時，就是你當沖獲利再突破的時候
: : 因為這時候怕賠錢的心理問題，能用勝率與期望值克服
: : 這也是我曾經走過的路，我覺得你應該也沒問題。
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: Texas Hold'em 多人桌時表現出的牌局近似於市場隨機的組合
: 大多數投機者在點進點出的狀況下 其下單近似於all in
: 能贏到的有限 輸的時候大部份是賠一屁股
: 在牌桌上 一般有4種風格
: TIGHT-AGGRESSIVE
: LOOSE-AGGRESSIVE
: TIGHT-PASSIVE
: LOOSE-PASSIVE
: TA型玩家在手中有好牌時，會逐漸的加大注，近似於倒金字塔型的加注
: 這滿符合一般談的順勢下注
: LA型玩家玩的牌較TA型玩家多，其勝率高，常製造出牌桌上的籌碼波動
: 一般大型法人的做法就是這種
: TP型玩家只玩好牌，但偏向被動式的跟注
: 雖然是順勢下注，但是大部份時間會輸給LA型玩家的詐唬
: LP型玩家就是LP，什麼牌都玩，沒什麼牌也跟
: 期權市場上大多數都是這種散戶
: TP跟LP型玩家就是前面談的 當沖型點進點出
: 不容易贏錢
: 但最糟糕的是 LP型玩家常認為自己手中有好牌 但往往都是被宰的份
: 錯把44當AA
: 所以PROTRADER講的沒錯，玩當沖時，自定義的好牌非常重要
: 如果把5小時的交易時間分段切出
: 你會發現當沖的世界更不一樣
: 很多寫程式交易的 常常指定某根時間K棒進場或出場
: 我研究了很久 發現這有點強迫你去打一個你不喜歡的牌
: 也就是很多時間不知不覺在當一個LP型玩家
: 總歸一句話 只打自己定義中好的牌 分更多口數進場
: 當沖贏大錢的機會才能大幅提高

定義好壞牌對交易而言應該就是對策略的濾網下功夫吧


但跟德州撲克不同的是


德州撲克的牌型組合可以有量化的勝率


但真實交易所用到的參數實在太多了


你如何定義某個時空下的勝率是個問題


再來你定義的勝率有辦法像德州撲克正確客觀嗎


程式交易還可以回測 但都還有最佳化的疑慮


若是主觀交易我覺得跟打撲克聯想再一起還是太天真了


我覺得資金控管方面還可以互相參考


其他的對交易的策略上並沒有甚麼關聯


好好架構自己的濾網 了解市場 持續觀察調整


別想什麼德州撲克了 我覺得很容易模糊焦點


我們是trader不是poker

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