請問以賣權買權組的價差的差別在哪裡? - 期貨

Edith avatar
By Edith
at 2009-06-03T07:38

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例如....
B74P S73P 跟 B74C S73C
同樣都是在7300以下賺，7300以上賠
我想請問這兩種價差單的差別在哪裡？



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Tags: 期貨

All Comments

Eden avatar
By Eden
at 2009-06-05T21:53
成本不一樣 一個付權利金 一個付保證金
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2009-06-06T08:11
不都是繳交最大虧損的價格嗎? 囧?
Franklin avatar
By Franklin
at 2009-06-10T22:29
在於當時的CP價格不同 你的成本會不同
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2009-06-13T11:27
大致上瞭解了....
Donna avatar
By Donna
at 2009-06-18T04:25
希望你真的了解
Una avatar
By Una
at 2009-06-18T19:22
看目前價位在哪 6900點做到73 74put來回買賣差就虧大了
以都是價外的選擇權來論會比較恰當
Selena avatar
By Selena
at 2009-06-20T06:00
流動性也是有差,持有到到期結算成本亦有差
Regina avatar
By Regina
at 2009-06-23T16:40
一個是淨收入權利金，一個是淨支出權利金來組垂直價差部位
Erin avatar
By Erin
at 2009-06-25T15:53
@@ 我發現一件事，今天如以收盤價來看...如果BP74+SP73
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2009-06-27T01:03
付出權利金共 105點， 即時結算在7300之下....
加上交易成本.....好像賠定了....新開的74P 衝過頭了嗎？
Joe avatar
By Joe
at 2009-06-29T01:23
74P,73P成交的時間不同吧，除非是芭樂單
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2009-07-01T13:41
如果出現105，應該會有套利單去吃那5點

未平倉量大增是不是大盤有轉空的疑慮

Olga avatar
By Olga
at 2009-06-02T21:27
外資法人等大額交易人只能作多現股，不能放空現股 所以只能在期貨市場放空避險 所當未平倉量大增時，是不是外資法人認為大盤可能要下跌 所以大量買期貨空單避險，所以成交量跟未平倉量會大增 也就是大盤可能大跌，不知這樣觀念正不正確 - ...

選擇權和股票憑證

Joe avatar
By Joe
at 2009-06-02T21:12
請問我這樣的理解對不對？ 選擇權和憑證都有時間價值 所以都會有歸零風險 不適合久抱 但因為股票的憑證比較多 比較容易找買點 總有一檔股票符合買點... 選擇權標的只有大盤一個 要等比較穩的買點 要等很久 謝謝~~ - ...

期權實戰講座：7000點期指佈局策略大公開

Olga avatar
By Olga
at 2009-06-02T20:50
★精準掌握波段大行情★ 期權投資講座 MSCI力挺 陸資加持 景氣觸底翻 台股來到7000點，短線操作難度將大幅昇高 當沖或許是您最佳的選擇 !! *講師介紹： 投信法人出身，操盤資歷超過15年， 從小散戶做到券商VIP，經歷過券商法人及自營操盤的紮實訓練， ...

大額交易人期貨未平倉資料 2009/6/2

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By Frederic
at 2009-06-02T17:35
------------------------------------------------------------- 本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站， 結果僅供參考，對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害， 不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。 統計方法請參照 #19sHlqi ...

三大法人期權未平倉資料 2009/6/2

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By Una
at 2009-06-02T17:18
三大法人期權未平倉資料 2009/6/2 — 當日增減淨額 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 338.65 233.21 105.44 投信 54.57 36.89 17.68 自營商 48.46 57.24 -8.77 合計 ...