請問一些~~指數選擇權的問題~~ - 期貨

樓上有大大貼文了..

我就幫整理公式XD


損益兩平點(單純買方)---->也就是回本的指數位置

CALL

履約價+[買進點數+(新倉手續費+交易稅+平倉手續費+交易稅)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
總成本
PUT

履約價-[買進點數+(新倉手續費+交易稅+平倉手續費+交易稅)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
總成本
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至於多頭/空頭價差組合單,跨式,勒式,兀式,蝶式等等..

礙於篇幅就先不寫了,可以用類似的精神去推算喔,

網路上這類計算滿多的,一般下單軟體也會幫忙計算

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