請問Delta,Gamma中性的問題 - 股票

※ [本文轉錄自 Option 看板 #1PKrGkjU ]

作者: Alakazam (胡地) 看板: Option
標題: [問題] 請問Delta,Gamma中性的問題
時間: Wed Jun 28 15:01:00 2017


請問如果將部位調成Delta與Gamma皆Neutral

這樣部位的theta是不是也是 0?


EX: 我有Short call 也有 long put 用期貨調成中性 這樣我應該不會遭受theta損失吧?

這樣是不是只剩vega的問題了??

當IV上升/下降時會賺還是賠??


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