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請問Delta,Gamma中性的問題 - 期貨

Todd Johnson avatarTodd Johnson · 2017-06-28

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請問如果將部位調成Delta與Gamma皆Neutral

這樣部位的theta是不是也是 0?


EX: 我有Short call 也有 long put 用期貨調成中性 這樣我應該不會遭受theta損失吧?

這樣是不是只剩vega的問題了??

當IV上升/下降時會賺還是賠??


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All Comments

Carol avatarCarol2017-07-02
我沒讀書，看不懂
Iris avatarIris2017-07-06
theta 的算法跟 Delta與Gamma 不是沒有關係嗎?
Jessica avatarJessica2017-07-08
theta跟delta gamma無關，delta gamma neutral不等於
Noah avatarNoah2017-07-11
重點在於能不能賺
Adele avatarAdele2017-07-15
時間越遠，vega的影響越大
Mia avatarMia2017-07-19
而且所謂的中性也只是那個瞬間的中性
Rebecca avatarRebecca2017-07-22
我沒讀書，看不懂
Kristin avatarKristin2017-07-26
只要有時間停止器 就可以不怕theta風險嗎?
Mary avatarMary2017-07-29
誰說gamma和theta無關的.....
Tracy avatarTracy2017-08-02
如果gamma是0，那theta的確也會是0，但就像推文說的，g
amma為0不是一個可以一直維持的狀態，需要定時做動態調
整
Bennie avatarBennie2017-08-03
沒這回事，你自己用券商軟體模擬就知道了， delta, gamma
neutral不代表會 theta neural
Leila avatarLeila2017-08-07
short 低vol call,鎖高vol put會負時間價值，當期它條件都一
樣
Frederica avatarFrederica2017-08-09
不要想完全鎖 那是不可能的 除非是put call parity
Michael avatarMichael2017-08-10
不然怎麼neutral都只是瞬間 價格開始跑 greek就
Zenobia avatarZenobia2017-08-10
開始動了 不可能一直調 光成本就虧死了
Megan avatarMegan2017-08-12
有本書"選擇權玩家" 建議去借回來好好K
應該國內出版最有料的選擇權交易書籍 其他的都垃圾
Ida avatarIda2017-08-12
太複雜惹 我不懂
Delia avatarDelia2017-08-16
好可怕 原來要賺期貨這麼困難
Hardy avatarHardy2017-08-20
選擇權
Lucy avatarLucy2017-08-24
大概每天都在調部位顯得很專業 猜方向的都是路邊很俗的
Hazel avatarHazel2017-08-25
摁..如果真的可行 選擇權應該發行一年就收了吧