請問 3月份買權為何會被嗄爆? - 期貨

我真的覺得選擇權賣方
自己真的要多做點功課

連隱含波動率都不知道
在市場波動率放大的時候
無論買賣權波動率上漲都會導致價格瞬間上升
這本來就是在流動性風險上升的時候
很正常的現象
而且大暴跌
買權也會預估會大反彈
因為股市正常就是會均值回歸
所以買賣權雙暴衝波動率超正常的
在2011年的時候
大暴跌七百點
結果買權也可以大賺一倍多就是這樣


在做選擇權假設SC11000
就要在上檔BC11150
避免穿價
這俗稱保險
現在波動率低太久了
像我們這種做十年左右的
都會覺得沒在下檔買穿價保險的實在只能敬佩
2011年的杜總輝
2015年的小模

根本都不懂這些也在做賣方
實在不知道你的老師是誰
真的該打屁股
唉
多保重吧
裸賣不是隨便在做的
裸賣最適合的場景是在波動率超高
有高預期的事件
就算發生
基本上也不太會嘎到你了

投資是有專業的
先把基本知識弄熟再來吧

※ 引述《h401019 (hvios)》之銘言：
: 今天開盤想說美股大跌，之前賣call一定賺了，
: 結果手機卻傳來被強制平倉簡訊，
: 結果一看3月份開始遠月的call，每個都被嗄爆了，
: 心有不甘，於是匯足保證金賣遠6月11200
: 價位1300 結果成交....@@
: 到底是誰故意逆操作?
: 我看3月份call 1120 價位1170成交的有675口，
: 賣了半年的遠月，第一次遇到這種的，好險沒中招，
: 我覺的搞這種的很缺德，
: 心得:勸賣遠月避險的，最好留有一口漲停的保證金，
: 真的很扯...

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Every man for himself and God against them all.

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