談海外期貨電子資訊之正確性及實際發生 - 期貨

直到中國民國104年，金融與資訊密切結合的台灣，我們仍然無法確定眼前的電子交易數
據是真實的，這是發生在台灣前三大券商的實際交易結果：
　　2月19日清晨2點03分棉花5月，突然跳成交回報，stop limit 觸及61.58成交61.56，
眼前券商提供(5分鐘)k線卻從未到達，此根(5分鐘)k線最高價只來到61.5，同一時間紐約
期貨交易所數字已觸及；

　　質詢交易室結果只答覆，資料封包非逐筆傳輸電子交易不保證正確性，資料源有分付
費及免費，我們使用的是免費資料源，我的質疑是：
1.封包的確不可能逐筆，至少是一包一包的到達，使用者眼前成交價的確會因為資料傳輸
時間而與交易所實際成交價有所不同（延伸可談的是交易傳輸反應時間或所謂黑池交易）
，可是＂最高價＂與＂最低價＂並不會每毫秒都改變，更何況此商品非小日經一日交易量
有80~100萬口之巨量市場；
2.如果券商使用免費資料源且不保證正確性來獲利，對於純粹以價、量判讀的使用者是一
大致命傷，使用者電腦顯示結果並非正確；
3.再者收取的費用上也應該再削減，畢竟資料僅供參考；
4.正因為電子交易的盛行，電腦的精確度遠超過人類，更因力求資訊的正確，不，而是必
須絕對要正確，對紛紛想跨足海外市場的台灣金融業而言，非常可笑；

最後想拜託有閱讀此文的版友，可否提供您的券商的2/19清晨2:03分或2:05之五分K線最
高價是多少? 以及是哪間券商? 感謝分享，以上是我的心得及分享

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