計算可修正策略的期望值 - 股票QA

Blanche · 2023-03-22

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任何一個策略都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（如100%穩贏）

問題在於大多數人在虧損時期常會修正策略
（發現勝率只有50%）

如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（新策略又修到100%穩贏）

以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧可能會過度樂觀

有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？

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All Comments

Enid2023-03-21

笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才

Hazel2023-03-24

做回測8成勝率實際做只有6成是正常的你只能提前
先抓高勝率而已市場會進化沒辦法

Irma2023-03-21

你那個算出的期望值overfitting.是假的要選一段時
間區段做訓練然後feed forward

Zenobia2023-03-24

Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度
的Drawdown

Selena2023-03-21

市況如果變化的話不就被扒來扒去

Frederic2023-03-24

券商目標價打8折發現到不了再打8折這樣

Carol2023-03-21

哥燈、阿甘

Hamiltion2023-03-24

overfitting

Gilbert2023-03-21

高頻交易表示：

Edwina2023-03-24

用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿

Ina2023-03-21

https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg

Franklin2023-03-24

當你在修正的那個時刻就已經對過去計算的期望值進
行修正了這變成導為果了

Kristin2023-03-21

計算這些東西都只是參考風控比這個重要多了

Jessica2023-03-24

改參數不就是改成過去賺未來賠因為會平衡

Kama2023-03-21

沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾

Ursula2023-03-24

我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念
套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!

Charlotte2023-03-21

不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬

Ophelia2023-03-24

我覺得原po這問題很好啊股版幾乎都在做價差但沒幾
篇是在討論如何建立跟修改策略

Emily2023-03-21

你首要判斷的是這個虧損是否為策略必然的虧損期

Elizabeth2023-03-24

然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後你再去檢視要
如何修正策略

Rachel2023-03-21

而不是在虧損期就去進行修正

Joe2023-03-24

如果一直修正且未來也沒獲利就代表你的訊號只適
用於一段時期回測的樣本不夠多

Quintina2023-03-21

這能吃嗎

Andy2023-03-24

這樣搞0分