計算 可修正策略 的期望值 - 股票QA

Blanche avatar
By Blanche
at 2023-03-22T14:01

Table of Contents


任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（如100%穩贏）

問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略
（發現勝率只有50%）

如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（新策略又修到100%穩贏）

以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀

有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？

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Tags: 股票

All Comments

Enid avatar
By Enid
at 2023-03-21T12:29
笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才
Hazel avatar
By Hazel
at 2023-03-24T10:54
做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前
先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法
Irma avatar
By Irma
at 2023-03-21T12:29
你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時
間區段做訓練然後feed forward
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2023-03-24T10:54
Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度
的Drawdown
Selena avatar
By Selena
at 2023-03-21T12:29
市況如果變化的話不就被扒來扒去
Frederic avatar
By Frederic
at 2023-03-24T10:54
券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣
Carol avatar
By Carol
at 2023-03-21T12:29
哥燈、阿甘
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2023-03-24T10:54
overfitting
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2023-03-21T12:29
高頻交易表示：
Edwina avatar
By Edwina
at 2023-03-24T10:54
用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿
Ina avatar
By Ina
at 2023-03-21T12:29
https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg
Franklin avatar
By Franklin
at 2023-03-24T10:54
當你在修正的那個時刻 就已經對過去計算的期望值進
行修正了 這變成導為果了
Kristin avatar
By Kristin
at 2023-03-21T12:29
計算這些東西都只是參考 風控比這個重要多了
Jessica avatar
By Jessica
at 2023-03-24T10:54
改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡
Kama avatar
By Kama
at 2023-03-21T12:29
沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-03-24T10:54
我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念
套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2023-03-21T12:29
不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2023-03-24T10:54
我覺得原po這問題很好啊 股版幾乎都在做價差 但沒幾
篇是在討論如何建立跟修改策略
Emily avatar
By Emily
at 2023-03-21T12:29
你首要判斷的是 這個虧損是否為策略必然的虧損期
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2023-03-24T10:54
然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後 你再去檢視要
如何修正策略
Rachel avatar
By Rachel
at 2023-03-21T12:29
而不是在虧損期就去進行修正
Joe avatar
By Joe
at 2023-03-24T10:54
如果一直修正 且未來也沒獲利 就代表你的訊號只適
用於一段時期 回測的樣本不夠多
Quintina avatar
By Quintina
at 2023-03-21T12:29
這能吃嗎
Andy avatar
By Andy
at 2023-03-24T10:54
這樣搞0分

2023/03/22 盤後閒聊

Kyle avatar
By Kyle
at 2023-03-22T14:00
台股 15760.46▲247.01(+1.59%)成交量2418.70億 台指0415712 ▲257 (+1.66%)成交量 79,364口 櫃買指 211.33▲ 3.14(+1.51%)成交量 823.16億 台指期 自營商 -556 投信 +1006 外資 +5156 台指選 ...

美國和中國在發展自動駕駛計程車上，出現

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By Isabella
at 2023-03-22T13:57
原文標題： 美國和中國在發展自動駕駛計程車上，出現兩極化現象──中國蓬勃而美國受限 原文連結： https://bit.ly/3lzmQSP 發布時間： 2023.3.21 記者署名： 茋郁 原文內容： 美國擔心中國將在科技上處於領先地位，尤其是在自動駕駛車輛和AI方面。但是在兩國國情不同的 ...

人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好

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By Edward Lewis
at 2023-03-22T13:48
※ 引述《m1999114 (ian)》之銘言： : 版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878 : 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出 : 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心? : 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕 : 我也不想都把錢押在個股 : 想問大家現在 ...

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James avatar
By James
at 2023-03-22T13:47
: 綜上懶人包： : 營收：帆宣(503.7億) andgt; 漢唐(482億) andgt;andgt; 亞翔(356.6億) andgt;洋基工程(139.7億) : 毛利率：漢唐 andgt; 帆宣 andgt; 洋基工程 andgt; 亞翔 : 淨利率：漢唐 andgt; 洋基工程 andgt; 帆宣 ...

輝達AI有影 台積電7奈米利多

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By Daph Bay
at 2023-03-22T13:43
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