要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

我想為加碼和系統配合說幾句話

會有加碼無用的想法通常有兩個前提假設：
1. 順勢加碼+定點加碼
2. 獲利拿來加碼，原始倉位已達正常槓桿

但這這兩個假設未必成立
事實上我自己操作時都不一定在這假設之內









逆勢加碼

通常波段交易在行情膠著時是逆勢加碼的
也就是加碼單成本可能比母單還要低

比如說台指這波在2010/05/06於76xx正式翻空
接著好幾天都有77xx的加碼機會
之後反彈到75xx~76xx也是逆勢加碼


定期加碼法

定點加碼法可以控制賺賠比
定期加碼法則可以控制勝率

比如說過去平均持倉時間是30交易日
隨著持倉時間的增加勝率會逐漸下降
我們可以假設平均下降或其他估計




獲利加碼 vs 低倉入場

加碼 尤其是波段加碼的主要功能是在降低槓桿而不是延伸獲利
比如說設定滿倉槓桿是4~5
一開始母單下的通常只有一兩口 也就是槓桿只有1~2之間
等到趨勢成型之後再找機會加碼

獲利加碼則是另一個概念
用現有獲利去做連續性的複利
但這樣就會造成系統的不穩定
也就是紙上的max drawdown無法反映實際的
紙上的報酬線可能呈45度上升 實際操作卻是鋸齒狀劇烈波動

如果低倉入場的操作斜率可能只有30度而已
但相對來說鋸齒情形比較輕微 也就是用較低獲利換取穩定性
不過交易者永遠要記得
-50%要+100%才會回本

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