行使比例要怎麼用在BS模型裡面 - 期貨

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By Adele
at 2015-06-19T07:42

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本魯最近在研究個股波動跟權證價格變化的情況
想說權證的電腦掛單,大多是根據black-scholes的模型
所以就用EXCEL去算BS模型,寫出來之後,發現權證有一個系數叫行使比例
可是在BS模型中,並沒有這個係數的存在

我對行使比例的理解是,(股價-履約價)*行使比例=權證的價格
可是BS模型一算出來就是權證的理論價,我想了很久
要怎麼調整BS模型,讓行使比例可以放進去BS模型中

可就是沒看到代表股價-履約價這樣的計算式
我最後是直接把BS模型算出來的理論價,乘以行使比例
不知道這樣對不對

想問看看板上的大大
有人知道怎麼調整BS模型,讓行使比例去改變理論價格
謝謝

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Tags: 期貨

All Comments

Edith avatar
By Edith
at 2015-06-22T14:34
宏達電一股80元 改買1000股 一股價錢改變 ?
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2015-06-27T04:58
BS model 沒有行使比例 你想加到哪去..這模型拿諾貝爾的
Callum avatar
By Callum
at 2015-06-27T17:53
行使比例只是數量差異跟bs有啥關係
Jessica avatar
By Jessica
at 2015-07-01T03:06
是直接把BS模型算出來的理論價,乘以行使比例
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2015-07-05T08:01
XD

生涯累積-投資期貨/選擇權賺錢的人?

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By Anonymous
at 2015-06-18T22:25
是不是很少???? 認識的同事/親戚/朋友似乎沒有人OP生涯損益是正的..... 不曉得OP版上的人生涯損益是正的人有多少呢? 畢竟一開始都會繳很多學費，有時候學費繳得太多就..... 趁著端午連假~~ 誠實的跟版友一起來面對自己的OP生涯..at_at 歡迎推文分享 -------------- ...

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By Caitlin
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By Linda
at 2015-06-18T14:51
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By Michael
at 2015-06-18T13:45
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