自建數據分析操盤系統 - 期貨

看到同道中人 所以也寫給願意自己建系統的人看
不願意自己建系統的人請直接左轉


先說我沒有用資料庫 資料存在一堆CSV檔
有模仿SQL自己寫一些簡易的查詢函數
平常都是把資料讀進記憶體後再分析
其他部分該寫的都有寫了
因為我全部是自己做所以覺得能用就好


常見的質疑如下
1.你是來交易的不是來寫程式的
A:如果你只是想用常見的技術指標做交易那真的商用軟體就夠了
如果你希望用比較新的分析方法那還是有必要自己寫程式

如果你只是要分析資料那推薦python
如果你想建立完整的交易系統 建議 C# + python
但不管用甚麼語言都不重要 重點是可以完成你想做的事
也就是說如果你夠神勇也可以下單給台積電做ASIC

2.你自建的交易系統到底會不會賺錢啊
A:這件事情就像是自己做RD研發一套能賺錢的交易系統
具體要完成的事情如下
I.有能賺錢的交易策略+資金與風險管理
II.能執行所有交易動做的系統(市場監控與委託下單)
III.研究交易策略的分析技術與操作介面

實際上不管是不是自建系統都不能保證賺錢
所以問題的關鍵還是在於你願不願意辛苦建立自己的系統

至於如何找到賺錢的策略ptt與網路上已經有很多分享不再贅述
重點是如何把賺錢的策略實作出來

3.那如果我真的要自建系統到底該怎麼做
把原po的文章看完 大致上就那些事情 只是細節一堆
請先有足夠的心理準備 然後開始系統分析與設計
接著就可以開始寫程式了

4.自己研發策略很辛苦，那麼用別人的策略如何??
如果是免費的! 可以喔(請注意有沒有其他的陷阱)
如果是要錢的 強烈建議 不 不要 不可以
如果你錢多想要當大爺 試試也無妨


關於完整的市場交易資料我幫原po補充 除了成交Tick與最佳5檔

交易所有賣委託檔與成交檔(匿名提供)

前者有各種委託的詳細過程 下單 刪單 改量 改價
後者則是實際上搓合成交的資料
兩者簡化合併就變成最佳5檔報價

但那不是即時的只能買歷史資料 例:201802的資料要到201808才會賣
分析這些資料對了解市場價格產生過程很有幫助
以前我有看過ETHZ討論過這個問題 價格的動態過程或動力學之類的

然後個股的話有分點券商進出表但期權沒有這種東西



自建系統的過程真的很辛苦 而且交易策略不一定賺錢
我完全可以理解為何有人就直接去開課或賣策略(真的可以穩穩賺)





※ 引述《cory8249 (Cory)》之銘言：
: 金融交易變化萬千，到底要怎麼長期穩定賺錢 ?
: 我想是每個操盤投資人都想解的問題
: 但真的有規律可尋嗎 ?
: 某某書寫說看 OOXX 指標金叉做多 勝率 80% 真的嗎 ?
: 某某老師說 他的程式回測績效超猛 去年賺五倍 現在我租了 也要發了嗎 ?
: 還是跟著鄉民反著做 聽說勝率很高 ?
: 以上都是我剛入場時，心裡的疑惑。充滿茫然，不知所措。
: 既然這樣，身為一個資工系宅宅，乾脆自己用擅長的程式，實做數據分析吧！
: 那要怎麼做? 要寫 MultiCharts 嗎? 還是自己寫 Excel DDE? C# API?

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