自動交易是工具 還是 印刷機? - 外匯

※ 引述《houbuz (室內設計)》之銘言：
: 基本上市面上的EA(自動交易)
: 大約整體來講分幾種1.趨勢 2.盤整 3.趨勢+盤整
: 1.大部分都是不加倉 大賺小賠 (也有可能某些時間都在小賠)
: 2.盤整大部分都是用一些倉位的變化 網格等等....去套利
: 3.這部分就是用來 整合1和2的缺點 不想小賠 透過一些倉位變化等等...
: 也有人俗稱的馬丁加倉之類的 但一定要止損點 不然爆倉離你不遠
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: 最近也有點心死了.....我寫EA大約也3年多了 接觸外匯快7年了
: 每天4~6小時在研究這塊 始終無法寫出一種24小時完美印刷機策略!!
: 我的研究主要是在第3項 現在只能做到24小時 遇到特殊情況會小賠出場等等...
: 像是這周的3大利率 小賠出場佔4% 獲利7% 但怎樣看出來風險都是很高....
: 浮虧最大有到12%(透過對沖的方式把浮虧降低 一年前這邊大概我估可能會25~30%)
: 整體雖然這周獲利3% 但我主要專研在如何把這4%透過策略處理等等 完全的消除風險
: 就可以達到印刷機策略
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: 不知道版上有沒有大大可以交流一下....想做一個真正 盤整 波段 通吃的EA.....
: 有的時候想到底EA只是一個工具 還是真的可以做機器人幫我們24小時自動不間斷獲利
: 不知道版上有沒有跟我一樣的狂人 一天可以寫EA 4~6小時
: 看到阿發GO 打贏棋王 我覺得應該有辦法達成24小時的EA的 有人有見過嗎?
: 可以跟我講哪位老師嗎?(跪求)

這陣子無聊看了一些 Quantitative / Algorithmic Trading 的論文

先解釋何謂 Quantitative / Algorithmic Trading

兩個詞彙其實很接近
泛指從對交易資料的分析建立一個數學模型 (Quantitative)
或方法 (Algorithmic) 進而預測交易

簡單說就是從交易資料學習交易的特徵或結構進而預測 (用數學或機器學習)

Quantitative / Algorithmic Trading 歷史其實很久了
國外也有很多成功的故事，可以找一下 David Elliot Shaw 的故事
很精彩

https://goo.gl/8AyvUd

也不要懷疑，它可以很學術，甚至有些碩博士論文是以它為主題
舉個國內的例子，2009 年台大資工有一篇碩士論文，題目是

"使用增強式學習法改善一個簡易的臺灣股價指數期貨當沖交易系統"

http://goo.gl/qU3vBv

今天沒有要分享這個主題的心得，我只想提醒一件事讓大家思考

從一個學術性質的討論區開始，這個討論區很有意思，裡面的問與答不乏教授與學者
其中有一個討論主題是

"Can Machine Learning Techniques Be Used To Predict Stock Prices?"

https://goo.gl/Hzh1I2

這討論區有一個特色，瀏覽者可以對回答內容評分，評分越高排序越前面
這個討論串評分最高的回答很簡短，如下

"If you have a really good model that can predict the stock prices, will you publish that 'paper'? The papers that are currently in literature should not be good papers."

當你在尋找聖杯的時候，請記得這段話

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