※ 引述《redsa12 (哈吉米)》之銘言：
: 各位前輩好
: 小弟計畫以後要念PhD
: 但是研究所是念finance 學的東西很micro
: 希望可以用接下來一年的時間一邊申請一邊作一些準備
: 計量和micro應該都還可以
: 因為學finance 所以對asset pricing也算熟
: continuous time的數學還有consumption-base CAPM都有學過
: (聽說macro也會用到?)
: 不知道能不能推薦小弟適合自修的教材 網路資源或是教科書都可以
: 希望能對DSGE model還有用Bellman equation作dynamic programming有深入淺出的介紹
: 小弟以前只有學過大學部的macro 只會IS-LM移來移去那一套 感覺落差有點大
其實如果要推總體理論的經典參考書,
而且內容又有涵蓋到 DSGE模型和 Bellman equation 的內容,
我個人首推 Ljungqvist & Sargent 的
Recursive Macroeconomic Theory
第二版已(佛心)免費分享
http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/sargent3.pdf
這本的第三章第四章, 有詳細講解 Bellman equation 的數值操作方式,
而在後續的內容中也有介紹這套方法在總體經濟理論的相關應用。
如果單純只看Ch3,Ch4 大概可以略窺方法的一二。
至於Bellman equation 的理論基礎,
在美國一般Econ PHD program 絕大部分都使用 Stokey & Lucas
的 Recursive Methods in Economic Dynamics :
http://4fun.tw/B2xF (Amazon)
不過他的缺點是需要的數學基礎相當深,
大概要有實分析,機率論與隨機過程, 以及泛函分析的基礎,
讀起來才會比較有感覺。
(畢竟求解Bellman equation 解的最終目的,
就是學習如何在動態的架構下計算出每一個agent 的 policy function,
在沒有如果沒有一定的理論背景支持解的存在性等相關性質,
使用數值結果來計算本模型的可信度將大幅降低)
以我個人經驗, 我當初是在修毛慶生老師的總體理論,
搭配上述這兩本一起念的。
另外, DSGE 模型其實可以說是RBC模型的推廣,
儘管運算的方式不離電腦計算,
但在參數的估計與選擇上
卻比原先RBC的方法複雜許多 :
DSGE 的參數絕大部分估計是用實證結果去估的,
也因此在建構模型的程序上,需要使用不少計量模型。
以我個人淺見:
目前比較經典的DSGE 的教科書是這一本
http://4fun.tw/tnNQ
有興趣的讀者可以透過 Google 書籍的服務略窺內容一二。
順便附上作者網址
http://www.pitt.edu/~dejong/text.htm
作者有附上他的Gauss code 和從 NIPA (National Income and Product Account)
節錄下來的相關總體數據。
讀者應該可以從他提供的資料和程式碼中
得出書中的相關結果，從做中學習。
(敝人只有完成一部分,所以推薦的保守一點)
當然, 類似這類書籍的介紹還有很多, 但是內容大同小異,
以我個人的經驗還是以這幾本書為主。在此跟大家分享一下,
也請原諒我的野人獻曝。
--
Nescio
--
: 各位前輩好
: 小弟計畫以後要念PhD
: 但是研究所是念finance 學的東西很micro
: 希望可以用接下來一年的時間一邊申請一邊作一些準備
: 計量和micro應該都還可以
: 因為學finance 所以對asset pricing也算熟
: continuous time的數學還有consumption-base CAPM都有學過
: (聽說macro也會用到?)
: 不知道能不能推薦小弟適合自修的教材 網路資源或是教科書都可以
: 希望能對DSGE model還有用Bellman equation作dynamic programming有深入淺出的介紹
: 小弟以前只有學過大學部的macro 只會IS-LM移來移去那一套 感覺落差有點大
其實如果要推總體理論的經典參考書,
而且內容又有涵蓋到 DSGE模型和 Bellman equation 的內容,
我個人首推 Ljungqvist & Sargent 的
Recursive Macroeconomic Theory
第二版已(佛心)免費分享
http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/sargent3.pdf
這本的第三章第四章, 有詳細講解 Bellman equation 的數值操作方式,
而在後續的內容中也有介紹這套方法在總體經濟理論的相關應用。
如果單純只看Ch3,Ch4 大概可以略窺方法的一二。
至於Bellman equation 的理論基礎,
在美國一般Econ PHD program 絕大部分都使用 Stokey & Lucas
的 Recursive Methods in Economic Dynamics :
http://4fun.tw/B2xF (Amazon)
不過他的缺點是需要的數學基礎相當深,
大概要有實分析,機率論與隨機過程, 以及泛函分析的基礎,
讀起來才會比較有感覺。
(畢竟求解Bellman equation 解的最終目的,
就是學習如何在動態的架構下計算出每一個agent 的 policy function,
在沒有如果沒有一定的理論背景支持解的存在性等相關性質,
使用數值結果來計算本模型的可信度將大幅降低)
以我個人經驗, 我當初是在修毛慶生老師的總體理論,
搭配上述這兩本一起念的。
另外, DSGE 模型其實可以說是RBC模型的推廣,
儘管運算的方式不離電腦計算,
但在參數的估計與選擇上
卻比原先RBC的方法複雜許多 :
DSGE 的參數絕大部分估計是用實證結果去估的,
也因此在建構模型的程序上,需要使用不少計量模型。
以我個人淺見:
目前比較經典的DSGE 的教科書是這一本
http://4fun.tw/tnNQ
有興趣的讀者可以透過 Google 書籍的服務略窺內容一二。
順便附上作者網址
http://www.pitt.edu/~dejong/text.htm
作者有附上他的Gauss code 和從 NIPA (National Income and Product Account)
節錄下來的相關總體數據。
讀者應該可以從他提供的資料和程式碼中
得出書中的相關結果，從做中學習。
(敝人只有完成一部分,所以推薦的保守一點)
當然, 類似這類書籍的介紹還有很多, 但是內容大同小異,
以我個人的經驗還是以這幾本書為主。在此跟大家分享一下,
也請原諒我的野人獻曝。
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Nescio
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