股價預期報酬率，不影響選擇權價格 - 期貨

想請問各位大神！

為什麼選擇權定價理論 Black Scholes 公式中，
選擇權的價值與股票的預期報酬率 μ 無關？

直覺上而言，若公司的預期報酬率極高，則股票
上漲的機率越高，那Call Option不是應該價值
極高嗎？



在BS model中，影響選擇權價格的，只有股價，請問該如何說明，為何選擇權價格，不受
股價預期報酬率影響？

先在這邊，謝謝大家的回答！！

--