美股當沖交易策略如何建? - 財經

大家好，兩年前接觸美股當沖，中間抱著不太認真的心態走走停停，最近一個月破釜沉
舟，推掉平日的工作，較認真在看，有些建交易策略的想法，希望這領域的專家能給些
意見，目前鎖定的市場是NASDAQ，選股濾網為當天或前一天成交量較大以及漲跌幅較多
的(by當沖上班族)(以下只要出現by，後面就是書名，另外，有些想法來自於台灣人寫的
書，我認為無論台美股，有"部分"的邏輯還是相似的)，選股的想法是如果大走勢都賺不
到錢，盤整或隨機漫步的走勢想賺錢的難度會大幅提升。

資訊來源：
1.投資相關書籍：
我的書庫多達50本書，而且花了不少時間精讀(每頁慢慢閱讀、思索並做筆記)，但就
像所有的前輩說的，"讀愈多，賠愈多"，這句話有其道理，這並不是說書上說的都是
BS，而是你要考慮市場有其空間與時間的變化，同一策略在不同的市場或不同的時間
點大多已不適用，書上的理論主要是提供你一個思考的方式，看看別人是怎麼想的。
2.Chris Dunn線上課程：
此人是位純技術分析，有12年交易經驗的美國人，之前在Youtube看到他的交易生活
與方式介紹便深深嚮往，之後便購買了他的線上課程，並請幾位老師幫我打出英文逐
字稿便於我精讀(PS.我並不是Native Speaker，他們有很多口語的東西在台灣的英文
教育是從來沒聽過的)。PS. 他的觀點主要是突破系統。
3.BNF：
這位高手在交易界幾乎無人不知，但交易方法以訛傳訛居多，在這裡強調他不是以當
沖為"主要"交易方式，判斷依據也不是帽客的Lv2&TAS，BNF在某日文網站有大量的市
場分析文章，本人也有請日文老師代為日翻中，我清楚日美股的交易方法絕對不同，
但是他的經驗可以提供我一些交易上的想法。

至此，精通以上資訊並不能讓我在美股市場獲利，我想，誰都一樣，那是因為，我們還
需要另一位關鍵導師…."市場本身!"

觀察市場的規律，我的基本假設是：
1.黑盒子理論：Price=f(News, Volume, $COMP,…)
價格是一切影響因子的輸出(by道氏理論)，所以只考慮價格本身與走勢，分析工具僅
用支撐壓力線、趨勢線、傳統價格型態(三角形，頭肩頂)、費式回測、是否爆量、大
盤指數以及某些有時重複但書本上沒有的型態，其餘震盪或隨機指標目前還沒納入觀
察名單。
2.價格走勢會不斷重複，粗分為兩類
(a.)類似：由經驗累積，用看過的"乾淨"走勢，出手價格與走勢型態相似度高的盤勢。
(b.)不類似，但可以做合理判斷：這個需要經驗累積，目前只有"極少數"的盤勢做得
到。

預計的作法：
1.依據三個月記錄下來的min & daily K bar走勢做判斷：以國內來說，在SF或WTS，大
概需要3~6個月達成獲利門檻，成為正式交易員。我知道大部分新人無法達成，但這絕
不是純"機率原則"，就像要考上台清交，成績約前10%內，但這前10%絕不是純粹運氣好
，而是他們較努力罷了。經朋友推薦，版上某紐約交易員的對帳單也差不多第四個月開始
獲利，因此，我認為三個月的經驗經驗累積是合理的。由實際觀察，我把min K走勢分為
15類，daily K也是15類，之後就鎖定這些走勢的型態。
2.只做早盤(<=3hr)：一天約略有兩個主要趨勢(Guideline非Rule)，一個在早上，一個在
下午(By狙擊手操作法&自己觀察)，但畢竟我們身在台灣，有時差問題，個人很注重身
體健康，不希望日夜顛倒。
3.鎖定標準趨勢重倉與加碼/其餘100股試單累積經驗：
原因有二：
(a.)前輩背書：在<<台指當沖交易秘訣>>，<<一生做對一次投資>>，<<炒股的智慧>>
與<<亞當理論>>均提到標準趨勢才是大賺的主要走勢。
(b.)標準趨勢都賺不到，何況隨機漫步乎?
4.不"亂猜"頂底與支撐壓力：個人偏向大部分價格走勢無法預測，除非有強力的理由做後
盾，例：爆天量，少數正整數以外，否則必須等到價格自我實現(形成支撐壓力後)再進
場。
5.漲買跌空，"盡量"不逆勢：這是老生常談了，但目前的心態還未克服，希望藉由經驗累
積加深感觸。

我認為散戶(其實就是我，但我會有的問題，我相信其他人也會有)會賠錢的主要理由：
1.全憑感覺，不憑經驗：沒看過的走勢或等不到看過的走勢，覺得沒收入急於出手。這是
無法避免的問題，解決方式就是用小股數累積經驗，即使這樣說，自己還是常按耐不住
。
2.被變形走勢騙：價格走勢本身有諸多變形，這個問題也要靠經驗累積，簡例：漲'回測'
漲破前高(循環)，變成一個傳統漲勢；但也有可能漲'回測'漲不到前高'回測不到前低'
漲…，之後變成一個三角形型態。
3.逆勢攤平：順勢交易者是破一次支撐(壓力)加碼一次，逆勢攤平者剛好對做，錢都賠給
了他們。
4.亂設停損：我觀察到場內交易員常利用資訊不對稱，故意觸發停損(Pop stop run)再自
行接貨，常出現在盤整盤與反彈，必須避免，不設停損單，但不代表沒有心裡停損值。

最後，雖然我還沒進入獲利階段，但我相信，要長久的在股市獲利談的不是運氣，
而是"努力工作，逐步累積，樂在其中!"


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為錢做事，容易累；
為理想做事，能夠耐風寒；
為興趣做事，則永不倦怠。

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