美股個股同時賣call及put避險問題 - 期貨

請問，假使我每個月賣出各一張一個月內到期的價外call和put
並設定100股的股票多頭停損單，價位等於call的行權價
以及100股的股票空頭停損單，價位等於put的行權價
當股價上漲或下跌到行權價，股票停損單就會觸發進行避險
有點類似掩護性買權，但尚未找到分析這種交易策略的風險

假時實際狀況是這樣:
目前股價100
賣出一張110的call收取2元權利金
同時賣出一張90的put收取2元權利金

情況一:
當距離到期日15天時，股價漲到110，觸發多頭停損單買入
就算到期結算，有股票可以交割結算
頂多也是損失賣call的權利金，賣put的權利金仍舊可以收入口袋

情況二:
當距離到期日15天時，股價跌到90，觸發空頭停損單賣出
就算到期結算，買入設定的90元股票剛好可以平掉空頭的頭寸
頂多也是損失賣put的權利金+15天借卷的利息，賣call的權利金仍舊可以收入口袋

情況三:
價格在90~110區間遊走，權利金入袋

目前想到的風險是在於股票的停損單觸發後價格又往反向走
導致結算後平白多出空頭或多頭頭寸

請教各位這種策略有何問題或沒考慮到的風險?

感謝大家

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