美國指數期貨近遠月價差 - 期貨

By Carol
at 2023-03-08T10:27

Table of Contents

最近開始觀察海期的一些商品，看到美國三大主要指數發現遠月期貨價格比較高，這是什
麼原因呢、不清楚是不是常態都如此？

是因為美國配息指數不蒸發嗎，如果是這樣，印象中指數期貨也沒有股息，有長期轉倉需
求的話對買方不就相當不利？還是有什麼方法可以應對這個狀況嗎？

搜尋了下資料，海期的資訊大多都是規則，其他訊息很少，不知道是否有人對這方面比較
清楚

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All Comments

By Mason
at 2023-03-09T20:35

https://tinyurl.com/2p85d665

By Belly
at 2023-03-11T06:42

美元利率高你去查期貨理論價格裡面都有項利率

By Puput
at 2023-03-12T16:49

升息後才變成正價差之前也是逆價差

By Puput
at 2023-03-14T02:57

指數期貨是現貨價*（1+r-d) *時間。r是利率 d是配息

By Regina
at 2023-03-15T13:04

雖然我一直懷疑這個理論價格的正確性
不過市場目前還是這樣運作

By Ingrid
at 2023-03-14T11:41

照這個理論就是越升息越看好未來噴更高？

By Caitlin
at 2023-03-15T21:48

公式看起來是從農產的持有成本帶過來的

By Ula
at 2023-03-14T11:41

原來是這樣，不過也是合理

By Gilbert
at 2023-03-15T21:48

沒道理期貨無腦多，多的保證金存定存雙賺

By Anthony
at 2023-03-14T11:41

市場就是要把定存利率反應在近遠月價差上
算過一年四次轉倉大概是合約價值的4%
和聯準會利率不相上下

By Caitlin
at 2023-03-15T21:48

最近台指期實質上也正價差

By Aaliyah
at 2023-03-14T11:41

連兩個月跨月價差1x點，滑一下就沒了

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