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經濟學的研究方法請益 - 經濟

Agnes avatarAgnes · 2023-05-11

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在這邊第一次發文
如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝

想問的問題是這樣的
目前在跑論文的回歸結果
研究方法是利用雙重差分法（Difference in diference)
並且透過固定效果模型（Fixed effect)迴歸

但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型（Random effect)做迴歸
我反而有點答不上來
因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的

想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做，感謝各位

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All Comments

Vanessa avatarVanessa2023-05-15
看你的資料是不是panel data
Hedwig avatarHedwig2023-05-19
所以如果是panel data會變怎麼樣呢？
Leila avatarLeila2023-05-23
panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依
照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OL
S
Frederic avatarFrederic2023-05-27
我有做豪斯曼檢測，適合用隨機效果模型，但我不確定DI
D能不能用隨機效果模型
Carol avatarCarol2023-05-31
那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本
質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具
Carol avatarCarol2023-06-04
如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因
Oliver avatarOliver2023-06-07
是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型
Iris avatarIris2023-06-11
他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法
Elvira avatarElvira2023-06-15
我的教授是希望我再試一下隨機效果模型，因為他覺得一
般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種，但今天我的回歸
Victoria avatarVictoria2023-06-19
就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID迴歸都是用
固定效果模型，所以我才覺得很怪
Liam avatarLiam2023-06-23
我的教授也不是要我換方法，他只是覺得一般不會單純只
做一種模型吧，通常都是檢測完才決定
Jacky avatarJacky2023-06-27
也有可能 我是說有一點可能
Brianna avatarBrianna2023-07-01
教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你
Megan avatarMegan2023-07-05
或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成
Brianna avatarBrianna2023-07-08
https://i.imgur.com/Lezp11D.jpg
Heather avatarHeather2023-07-12
因為did的模型裡，dt是時間固定變量，du是個體固定變
Mason avatarMason2023-07-10
量，不是這樣嗎？這樣真的能用隨機效果模型嗎？
Noah avatarNoah2023-07-14
我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手
但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回
Dinah avatarDinah2023-07-10
Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE?
Ida avatarIda2023-07-14
大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他
Irma avatarIrma2023-07-10
observables之間沒有關係。如果這個假成立，應該
Delia avatarDelia2023-07-10
一開始就不需要DID了? ^設
Brianna avatarBrianna2023-07-14
random term就有個機率分布，認真處理就進入大師域。 固定就
假定線性，好處理，直觀。