※ 引述《youbest (你最強)》之銘言：
: ※ 引述《konyatsukino (break your style)》之銘言：
: : 一點訂正
: : 實例是10/14~10/23,台指更正為5235(11月新倉),當時漲停,但選擇權溢價
: : 所以直接以F=W+C-P來做實例較客觀,5200+343-270=5273 (原文誤記成自己的大台空單)
: : 1. (5273-4494)x200=155800
: : 2. [(750-270)+(343-45)]x4x50=155600
: : 3. [(515-163)x2+(343-45)]x4x50=200400
: : 變型期貨的優點是風險相同下,擁有較大的獲利潛能
: : 且鎖利時,也可賣出較多(兩倍)的sell put
: 我也提供一下很簡單台指配選擇權
: 前提跟K大一樣,以台指為目標,
: 去想如何配選擇權,而達到比單純操作台指還好的獲利及風險!
: K大的第三個方法很好,不過我想有些剛接觸選擇權的可能會看不懂!
: 所以我提供一個介於第二和第三的方法,
: K大的第二個方法有個缺點是,當盤整時BP會把SC的時間價值吃掉,而變成白忙一場!
: 沒賺也沒賠,當然跟單純操作台指一樣,盤整也是沒賺沒賠.
: 那要如何達到要馬兒好又要馬兒不吃草呢?
: 我提供一個很簡單也很容易懂的方法!
: 就是看多時 多單台指+賣賣權(SP)
: 看空時 放空台指+賣買權(SC) (小台就1:1 大台1:4)
: 前提是台指和選擇權是要同進同出的
: 這樣長期下來就可以多收時間價值的利益
: ==========================================================================
: 因為盤勢不就是 大跌 小跌 盤整 小漲 大漲
: 1.大跌或大漲時: 假設各猜錯猜對一次方向
: 大跌和大漲相減=0 時間價值獲利=0 (跟單純操作台指一樣=0)
: 2.小跌或小漲時: 假設各猜錯猜對一次方向
: 小跌和小漲相減=0 時間價值獲利>0 (比單純操作台指獲利>0)
: 3.盤整時: 時間價值獲利全收
: (比單純操作台指獲利>0)
: ============================================================================
: 簡單的說就是多收時間價值的利益
: 不過記得進場就要告訴自己
: 這口台指和選擇權是一起的,要同進同出,
: 這樣長期下來才有時間價值的獲利!!
: 停利點和停損點就要靠自己囉
: OS:當然看對方向才是王道!!!
為什麼要多單配SP 空單配SC
因為要賺時間價值而且要配合台指同方向
這樣才有意義!
如果一進場方向就不同了 那這樣已經鎖死利益了!
最多賺多少已經被鎖死住了
那乾脆就做賣方 收時間價值就好 不用再搭配台指
記得是用台指去比較
然後組成比單純操作台指利益較好風險較低的前提下
所以這方法需要同方向
當然也需要同進退
把它想成是"可以收時間價值的台指"
這樣應該比較清楚吧!!
--
期貨操作紀錄
http://www.wretch.cc/blog/sixpower
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: ※ 引述《konyatsukino (break your style)》之銘言：
: : 一點訂正
: : 實例是10/14~10/23,台指更正為5235(11月新倉),當時漲停,但選擇權溢價
: : 所以直接以F=W+C-P來做實例較客觀,5200+343-270=5273 (原文誤記成自己的大台空單)
: : 1. (5273-4494)x200=155800
: : 2. [(750-270)+(343-45)]x4x50=155600
: : 3. [(515-163)x2+(343-45)]x4x50=200400
: : 變型期貨的優點是風險相同下,擁有較大的獲利潛能
: : 且鎖利時,也可賣出較多(兩倍)的sell put
: 我也提供一下很簡單台指配選擇權
: 前提跟K大一樣,以台指為目標,
: 去想如何配選擇權,而達到比單純操作台指還好的獲利及風險!
: K大的第三個方法很好,不過我想有些剛接觸選擇權的可能會看不懂!
: 所以我提供一個介於第二和第三的方法,
: K大的第二個方法有個缺點是,當盤整時BP會把SC的時間價值吃掉,而變成白忙一場!
: 沒賺也沒賠,當然跟單純操作台指一樣,盤整也是沒賺沒賠.
: 那要如何達到要馬兒好又要馬兒不吃草呢?
: 我提供一個很簡單也很容易懂的方法!
: 就是看多時 多單台指+賣賣權(SP)
: 看空時 放空台指+賣買權(SC) (小台就1:1 大台1:4)
: 前提是台指和選擇權是要同進同出的
: 這樣長期下來就可以多收時間價值的利益
: ==========================================================================
: 因為盤勢不就是 大跌 小跌 盤整 小漲 大漲
: 1.大跌或大漲時: 假設各猜錯猜對一次方向
: 大跌和大漲相減=0 時間價值獲利=0 (跟單純操作台指一樣=0)
: 2.小跌或小漲時: 假設各猜錯猜對一次方向
: 小跌和小漲相減=0 時間價值獲利>0 (比單純操作台指獲利>0)
: 3.盤整時: 時間價值獲利全收
: (比單純操作台指獲利>0)
: ============================================================================
: 簡單的說就是多收時間價值的利益
: 不過記得進場就要告訴自己
: 這口台指和選擇權是一起的,要同進同出,
: 這樣長期下來才有時間價值的獲利!!
: 停利點和停損點就要靠自己囉
: OS:當然看對方向才是王道!!!
為什麼要多單配SP 空單配SC
因為要賺時間價值而且要配合台指同方向
這樣才有意義!
如果一進場方向就不同了 那這樣已經鎖死利益了!
最多賺多少已經被鎖死住了
那乾脆就做賣方 收時間價值就好 不用再搭配台指
記得是用台指去比較
然後組成比單純操作台指利益較好風險較低的前提下
所以這方法需要同方向
當然也需要同進退
把它想成是"可以收時間價值的台指"
這樣應該比較清楚吧!!
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期貨操作紀錄
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