紀錄2018.02.06選擇權賣方倒倉 - 期貨

主要是因為 遠月 流動性的風險
糸統程式單 大量停損
大家一直買 一直追價
價格一直衝上去
莊家太少 沒有人接 吃不下來
因為賣方保證金要很多很多

波動率太大 保證金不足
券商就自動幫你停損

通常暴跌時 會發生這種狀況
因為會觸發程式停損單 連鎖反應

但是急漲時 就還好
很少人會掛 股票現貨的程式的加碼單


總之
暴跌 或 暴漲時 掛個 天價芭樂賣單
有機會 吃到肉

所以在 不理性的急殺後
會有大反彈
因為殺錯 殺太低了

但是趨勢還是站在空方


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