系統測試 day22 - 期貨

順勢系統:

本日動作: 開盤進一口多單，成本7650

本日收盤: 7632

帳面損益: -18點，實際損益: +130點

移動出場: 7490

下次加碼點: 7803
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盤整系統: 開啟

本日動作: 開盤進一口多單，成本7650

本日收盤: 7632

帳面損益: -18點，實際損益-100點
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今天同時將順勢系統打開了。

如果沒什麼大問題的話，盤整系統在這次突破區間關閉時應該會損益兩平。


昨天的文中談到pf的問題，

我原先的系統在未加mdd控制時，pf是2.1左右。

雖然在波段時整體的獲利pf2.1的系統會好過pf6.0的系統，

但在盤整出現時pf6.0的系統表現會優於pf2.1非常多。

我沒辦法用技術分析去避免虧損的交易，

所以使用mdd%去控制虧損時的金額，

就是這樣我覺得對錯難免，但是在錯誤時把損失極小化才是正確的事情，

pf值重要嗎? 我認為它是一個改善系統的重要參考值，

不過昨天的討論串，我會比較篇向E大的說法。

至於pf<1是確定賠錢沒錯，pf>1.5的系統才有真正使用的空間。

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