系統測試 day21 - 期貨

順勢系統:

本日動作: 無

帳面損益: 0點，實際損益: +130點

明日動作: 開盤買進一口多單
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盤整系統: 開啟

本日動作: 7621中線平倉，明日開盤進一口多單

本日收盤: 7671

帳面損益: 0點，實際損益-100點
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實體紅棒，所以過中線時將空單砍了，因收盤過中線，明日開盤進多單。

同時，順勢系統的條件也全部滿足，明日開盤也進多單。


副系統這次表現不佳，原因就出在箱子的預設價位，

這波盤整的低點跟箱底預估差了4點，所以最後還是沒有成交到，

到今天為止一路被咬回中線停損。

或許下次會再把箱子設小一些。


昨天提到的順勢系統2.0(pz with ATR)

再搭配上mdd%後，整個就是吃了大補丸阿 XD

測了盤整+波段平均的2006年，勝率50% (W17/L17)

PF值有破6 XD

原本在想要怎麼樣增加濾網以減少盤整時的損失(這大概是所有順勢系統最頭痛的地方)，

觀察了一下回測的結果，若使用帳戶金額控制也可以達到同樣的效果~

預估明年年初可以正式上線，到時候就可以跟目前的順勢系統1.0同時測試了
(實現多策略同時運行)

但這個部份就不po上板，僅作內部參考用~

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