系統測試 day21 - 期貨

By Sierra Rose
at 2012-12-25T16:47

Table of Contents

順勢系統:

本日動作: 無

帳面損益: 0點，實際損益: +130點

明日動作: 開盤買進一口多單
--
盤整系統: 開啟

本日動作: 7621中線平倉，明日開盤進一口多單

本日收盤: 7671

帳面損益: 0點，實際損益-100點
--
實體紅棒，所以過中線時將空單砍了，因收盤過中線，明日開盤進多單。

同時，順勢系統的條件也全部滿足，明日開盤也進多單。

副系統這次表現不佳，原因就出在箱子的預設價位，

這波盤整的低點跟箱底預估差了4點，所以最後還是沒有成交到，

到今天為止一路被咬回中線停損。

或許下次會再把箱子設小一些。

昨天提到的順勢系統2.0(pz with ATR)

再搭配上mdd%後，整個就是吃了大補丸阿 XD

測了盤整+波段平均的2006年，勝率50% (W17/L17)

PF值有破6 XD

原本在想要怎麼樣增加濾網以減少盤整時的損失(這大概是所有順勢系統最頭痛的地方)，

觀察了一下回測的結果，若使用帳戶金額控制也可以達到同樣的效果~

預估明年年初可以正式上線，到時候就可以跟目前的順勢系統1.0同時測試了
(實現多策略同時運行)

但這個部份就不po上板，僅作內部參考用~

--

Tags: 期貨

All Comments

By Hazel
at 2012-12-29T19:25

By Michael
at 2013-01-03T08:13

By Kama
at 2013-01-04T23:59

By Ingrid
at 2013-01-07T02:11

By Elma
at 2013-01-09T12:10

By Anthony
at 2013-01-12T12:38

By Kumar
at 2013-01-12T17:58

By Skylar Davis
at 2013-01-14T05:39

By Mary
at 2013-01-14T23:17

By Mia
at 2013-01-16T03:07

By Oscar
at 2013-01-16T15:57

By Kyle
at 2013-01-18T12:41

By Freda
at 2013-01-22T17:36

其實我一直在想你的盤整系統是高於中線進多單
低於中線進空單但是盤整的意思不就是會在中線上下震盪

By Hedda
at 2013-01-26T15:53

而不超過箱頂跟箱底所以為什麼不是高於中線一個單位

By John
at 2013-01-29T06:47

(單位自定)進空單低於中線一單位進多單停損在箱頂或
箱底如果突破箱型直接轉到順勢系統

By Freda
at 2013-01-31T01:51

當初有想過，但這樣的情景在10年會被巴到翻掉

By Skylar DavisLinda
at 2013-02-03T12:51

連續盤整好解決，但遇到跳空盤整會很難看...

By Oliver
at 2013-02-08T11:41

所以這種情況也是回測過了嗎

By Brianna
at 2013-02-11T23:59

為啥把06獨立出來測啊? 通常不都一起測嗎...

By Erin
at 2013-02-12T17:55

有阿，所以在系統2.0裡面有增加單位的要素
這個系統就不分盤整或順勢了

By Puput
at 2013-02-14T09:53

By the way,我覺得pf這個數值，對波段策略來說意義沒有很

By Oliver
at 2013-02-17T07:54

大就是...XD 你的策略把行情切越細、交易次數越多，通常
PF就會變很低。反之交易次數少的策略PF普遍高...

By Damian
at 2013-02-20T07:51

因為06的盤最平均阿 XD

By Hardy
at 2013-02-22T18:55

而且交易次數，超過30以上也不算少...光06上半年交易口數

By Ivy
at 2013-02-23T11:45

也到562口(小台)

By Poppy
at 2013-02-25T14:21

十年交易次數500次以下的都算少吧..不過每個人的標準不同

By Charlotte
at 2013-02-28T18:13

我自己的留倉是<500 500~1000 1000~1500跟>1500都有，所
已把<500的都歸類到次數少的那一類XD

By Iris
at 2013-03-05T11:22

每年少於五十次的我這邊的策略只有一個其餘八個都百次左右

By Zora
at 2013-03-10T02:04

砲神快PO大陸正妹攻略心得!!(敲碗)

By Agnes
at 2013-03-13T01:51

話說我周末要去長平...(遮臉)

By Jacob
at 2013-03-17T05:00

幹這種東西不好啦 @@

By Ursula
at 2013-03-17T20:03

阿砲還不教學

By Eartha
at 2013-03-19T22:21

PF高低和交易次數多少完全無關!只和你系統好不好有關
多半真正好的系統交易次數都不多,所以才會讓你有PF高是因為交

By Olivia
at 2013-03-23T07:57

易次數少的錯覺!

By Rosalind
at 2013-03-27T15:26

高頻交易多半是賺盈頭小利,以量取勝,並不算好的系統,所以PF低

By Poppy
at 2013-03-28T13:37

當然PF並非衡量一系統好壞的唯一依據,還要看DrawDown大小...

By Iris
at 2013-04-01T01:22

ET兄...我只能說，你見(or開發)過的系統太少了....XD

By Harry
at 2013-04-04T18:46

大家對好系統的定義本來就有自己的解讀，不需要這麼武斷

By Franklin
at 2013-04-08T06:31

PF對我來說我覺得就像企業的毛利一樣，他當然是一個指標
但我覺得不是很重要。也有毛利50%但虧損的企業，而毛利

By Aaliyah
at 2013-04-11T11:03

5~10%但年年ROE破15%的企業也很多.....

By Charlie
at 2013-04-15T01:21

靠的是周轉率嗎XDDD

By Liam
at 2013-04-15T15:55

再舉個例子，假使一段1000點的行情。比較頓的、交易次數

By Hedwig
at 2013-04-18T22:23

少的系統可能就直接從7000抱到8000。PF=1000/無限大
比較敏感的、交易次數多的系統可能會是+300、-80、+250

By Aaliyah
at 2013-04-23T06:59

-150、+350、-70、+200、-100、+200、+200、-100...這樣

By Odelette
at 2013-04-23T23:07

一樣是賺了1000點，但這段的PF剩下 => 1500/500=3

By Charlie
at 2013-04-26T14:10

難道這樣你會覺得前者遠勝於後者?

By Liam
at 2013-04-26T18:34

手續費+精神疲累度?

By Valerie
at 2013-04-28T09:32

都有扣成本啦~ 而且交給程式處理...有啥有疲累的XD

By Jessica
at 2013-05-02T01:47

用電腦下都一樣 @@

By Franklin
at 2013-05-02T15:39

小寫et老弟,你的比喻錯了,毛利根本和PF不同,PF>0就是賺錢!

By Carol
at 2013-05-03T16:20

另外,你舉的例子完全是誤導,如果PF=1000那個系統是經過長時間

By Olive
at 2013-05-04T07:08

實戰,那當然是PF=1000那個好.我這樣講好了,假如有兩個系統:

By Rae
at 2013-05-08T21:13

都經過10年,一個PF=2(交易1000次),另一個PF=2.1(交易100次)

By Rae
at 2013-05-12T04:16

絕對是PF=2.1的好.當然,這裏面沒考慮DrawDown

By Sarah
at 2013-05-17T04:08

PS:我見過和開發過的系統有超過100個(每個都自己玩過)
這樣有沒有比你多?

By Kristin
at 2013-05-21T08:18

In summary,一個系統的DrawDown愈低,PF愈高,交易次數愈少,實
戰期愈長,那這系統就愈接近聖杯!

By Aaliyah
at 2013-05-21T18:02

"PF>0就是賺錢"這是筆誤吧?XD

By Ida
at 2013-05-23T17:24

只能說，我們對交易觀念的理解跟認知不太一樣吧XD..你說
的其實也沒錯，只是我覺得重點有點擺錯地方~ 玩了100多個

By Barb Cronin
at 2013-05-26T04:48

系統，想法上應該是會更開闊一點的說...

By Lydia
at 2013-05-27T08:07

PF想當然爾是基於扣除手續費以後的計算.PF>0就是賺錢,我不知

By Margaret
at 2013-05-27T12:08

哪有錯!(請不要跟我講加碼的情況,大家都是講單一口數)

By Enid
at 2013-05-27T20:19

PF>0當然是賺阿...

By Charlotte
at 2013-05-31T03:57

對不起,我真的筆誤,我講的是PF>1.(PF不可能<=0)
我想當我講PF>0,大家應該知道我要說的是PF>1,再次抱歉筆誤

By Damian
at 2013-06-04T13:48

盤整系統吃掉順勢100點......

By Puput
at 2013-06-08T16:47

哈哈哈哈我也瞬間直覺認為是指>1耶搞笑了

By Anonymous
at 2013-06-09T08:26

PF>6!!!! 是我太大驚小怪嗎 !1

By Blanche
at 2013-06-10T23:16

PF>6,應該是回測得到的,回測得到的PF不用太吃驚!回測得到PF=6

By Cara
at 2013-06-13T21:31

用同樣的方法,往後做一年,還能有PF>4就好,那這方法才可信!

By Annie
at 2013-06-17T06:35

有4也很了不起...我在線上跑的只有2~3 Orz

By Irma
at 2013-06-21T23:19

PF想當然爾是基於扣除 https://noxiv.com

By David
at 2013-06-23T03:17

https://daxiv.com

By Caitlin
at 2013-06-23T07:33

每年少於五十次的我這 https://muxiv.com

By Michael
at 2013-06-25T16:56

而且交易次數，超過30 https://daxiv.com

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