系統測試 D47 - 期貨

※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言：
: 平倉 9645
: 本次交易 -31
: 成本 9645 +1
: 已實現損益 +860
: 未實現損益 -31
: 反轉點 9568 -1
: 加碼點 9670 +2
: 今天沒什麼特別的想法，想到再跟大家分享~

成本 9645 +1

已實現損益 +860
未實現損益 -23

反轉點 9559 -1
加碼點 9670 +1


最近實驗的另一個理論系統慢慢成形了~

以往做順勢時常糾結的一點是盤整時遇的損失會把賺錢段吐回，
所以我從這個地方思考，若是透過籌碼的分配，應用前篇的順勢概念，
要從什麼地方做改進?

很意外的，是我以前很不喜歡用的攤平及馬丁格爾的概念。

ex. 第一筆單理論反轉點(假設稱逆加碼點)達到，不反轉，做一筆等數加碼:
若可忍受的損失被達到，則在該點進行雙倍反轉。

透過計算，這個系統在近幾年的效果意外的好用。

唯獨這系統在設計上，風險管控要比現行系統要來的嚴格，
資金要求也在原系統的1.5-1.57倍左右，小資金不適用是比較可惜的地方。


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