系統測試 D34 - 期貨

Linda avatar
By Linda
at 2015-02-04T14:23

Table of Contents

※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言：
: 平倉 9456
: 本次交易 -80
: 成本 9456 +1
: 已實現損益 +496
: 未實現損益 +8
: 反轉點 9357 -1
: 加碼點 9519 +2

成本 9456 +1
9526 +2

已實現損益 +496
未實現損益 +55

反轉點 9518 -1
加碼點 無


做系統的人做到後來會開始一個策略貫穿所有商品，
不過我覺得因為每種商品的特性不同，策略邏輯可以通，
但細部上面還是有很多需要理解的地方。

目前我的策略可貫穿一些商品，
但因每種商品的波動不同，細部有很多東西要調整(ex 風險部位比)，
所以個人覺得邏輯上雖可行，但卻沒那麼容易~



--
Tags: 期貨

All Comments

Lauren avatar
By Lauren
at 2015-02-04T21:28
感謝分享 惠我良多
Zanna avatar
By Zanna
at 2015-02-09T12:12
WOW~~~反轉點好近喔!!!!只剩3點.....@_@~
Regina avatar
By Regina
at 2015-02-12T13:33
樓下小花姐教你怎麼參數自動最佳化
Quintina avatar
By Quintina
at 2015-02-15T20:17
羨慕能一個策略全世界通行~~~我只能做台指期....QQ~
Dinah avatar
By Dinah
at 2015-02-16T19:36
加到三口了！
Rae avatar
By Rae
at 2015-02-18T06:34
樓上也很多口～
Lydia avatar
By Lydia
at 2015-02-22T06:29
TJ大的系統不能跑其他商品嗎?
Margaret avatar
By Margaret
at 2015-02-24T01:55
你現在站在單一商品裡面硬幹,所以會看不清,妄想用策略
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2015-02-27T09:09
解決很多事情,所以會有點累
Michael avatar
By Michael
at 2015-03-02T19:12
這個反轉點位 很容易又被雙巴
Ursula avatar
By Ursula
at 2015-03-05T22:10
其實策略都大同小異,行情來的時候,早一點晚一點的差別
Lauren avatar
By Lauren
at 2015-03-06T16:53
上面那句話的重點是在"行情來的時候"
Kama avatar
By Kama
at 2015-03-06T18:20
我們身處台灣這個畸形的環境,最痛苦的就是商品少,大家
都在台指期上面硬幹,行情好的時候很開心,行情不好的時
Leila avatar
By Leila
at 2015-03-08T13:12
後也要硬幹,行情不好的時候也要硬幹,行情不好的時候也
要硬幹
Zora avatar
By Zora
at 2015-03-10T21:18
認同+1，我覺得想找一個可以適用大多商品的策略不太符合邏
輯
Olivia avatar
By Olivia
at 2015-03-15T17:42
小花姐是因為 很重要所以說三次嗎?
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2015-03-19T09:28
重點並不是"先有一個策略"然後拿去試商品
Zanna avatar
By Zanna
at 2015-03-21T02:42
唯一可以貫穿所有商品的策略->低買高賣
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2015-03-24T13:32
重點在 目前哪個標的好做
Olivia avatar
By Olivia
at 2015-03-27T13:10
跟大家相同出身,都是從"策略"起家,也了解為什麼會執著
Edwina avatar
By Edwina
at 2015-04-01T08:36
在要根據台指特性黃金特性XX特性去"量身訂做"一個策略
Mia avatar
By Mia
at 2015-04-02T07:20
小花姐說得有道理 但是實際上等你看到好做的哪段的時候
那段已經過去惹...
Jacob avatar
By Jacob
at 2015-04-06T18:59
也知道要說服自己這是因為不同商品就像不同的人一樣有
不同的個性
Robert avatar
By Robert
at 2015-04-10T10:54
凌波大的意思是 一個策略在多個商品跑 哪個商品現階段
Frederic avatar
By Frederic
at 2015-04-10T20:20
好做，就做那個的意思? rank商品的意思
Ula avatar
By Ula
at 2015-04-12T03:08
對阿
Donna avatar
By Donna
at 2015-04-15T05:39
不過問題還是會回來 台指跟a50我一樣可以用同策略
但波動不同 細部也會有差 即使大方向好做 但容易被洗
Jacob avatar
By Jacob
at 2015-04-18T08:29
畢竟我策略不是走勢追蹤 是帳戶追蹤~
William avatar
By William
at 2015-04-20T03:14
即使rank商品~ 還是有機會各種被巴
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2015-04-22T13:53
國外就有rank多商品momentum的策略 以前表現很好 08年以後
大澇賽
Ursula avatar
By Ursula
at 2015-04-27T06:47
ranking不是一個新作法 國外早就很多人做了...
Kama avatar
By Kama
at 2015-04-30T12:47
我記得有系統也是做rank爆炸的案例 10年時
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2015-05-01T14:32
帳戶數字也只是K棒跟你用的指標多空去算出來的結果
Sandy avatar
By Sandy
at 2015-05-05T23:24
而且只要單日波動變大 市場都難做
Leila avatar
By Leila
at 2015-05-08T06:51
用close跟你的指標多空去算不就好了
Frederica avatar
By Frederica
at 2015-05-09T05:32
我跟凌波大同想法 台股池子有點淺 所以挑時間做海外較好
Joe avatar
By Joe
at 2015-05-13T21:51
最後只有一種做法最輕鬆 就是吃到類似去年油空單那種
Kama avatar
By Kama
at 2015-05-14T01:47
一口滾下去滿嘴都是油 整天爽 今年還在找目標中-.-"
Quintina avatar
By Quintina
at 2015-05-15T01:28
我系統只有停損指標 其他大概都有
Belly avatar
By Belly
at 2015-05-18T15:28
想問獵人大有測過ES嗎...
Mary avatar
By Mary
at 2015-05-23T02:16
no~ 指標只是函數 權益數這個output的input是未來價格變化
Cara avatar
By Cara
at 2015-05-26T22:22
小sp? 那我的資金要很大才很穩 XD
Ula avatar
By Ula
at 2015-05-31T07:31
權益數就是用close跟現有的部位去算不就好了,還會有未
來值喔...
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2015-06-03T22:32
可是我的系統跟close沒關係阿 @@
Oscar avatar
By Oscar
at 2015-06-04T13:00
你說的是回測結果的權益數字吧 = =
Emma avatar
By Emma
at 2015-06-07T00:51
3點!!!! 好近阿~~~
Joseph avatar
By Joseph
at 2015-06-10T10:20
Y大的意思應該是說~你說用帳戶數字來更改反轉點，帳戶數字
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2015-06-13T19:38
就是今天收盤價跟你的成本之間的差額再加上你原本的權益數
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2015-06-18T17:51
所以有CLOSE跟成本自然就可以算出你的權益數..本質上是一樣
的東西~帳戶追蹤也可用CLOSE與成本換算出來
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2015-06-19T02:09
關鍵是，波動的波動
Odelette avatar
By Odelette
at 2015-06-23T13:50
其實sesee大是對的 細節不講 但思考一下就知道了
Joseph avatar
By Joseph
at 2015-06-27T09:54
推~~好多高手~~
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2015-06-28T09:05
最近的盤還是玩國外比呆股爽度高很多 哈哈哈
Victoria avatar
By Victoria
at 2015-06-29T17:59
換個語言講好了......你現在也是有在用Ranking
Emily avatar
By Emily
at 2015-07-02T00:26
你的口數就是分數, 假設你的台指最大設定口數在+5
你就等+5出現的時候再真的下單就好
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2015-07-04T07:10
換言之, 你的小SP也不需要很大的資金, 當你的虛擬口數
到達你的最大值, 你再真的去下一口就好
Eartha avatar
By Eartha
at 2015-07-05T11:17
我堵上我的小雞雞....你用這種作法你的風報比跟資金
利用率會拉高很多......
Poppy avatar
By Poppy
at 2015-07-05T19:33
讓資金在不同的商品間滾動,在最有效率的時候才"真的"
進場下單.....會比你在單一商品裡面硬幹等待行情出現
Belly avatar
By Belly
at 2015-07-06T00:15
更有效率
Megan avatar
By Megan
at 2015-07-07T04:53
ㄆ 原來我正在做的事情 凌波大也是 (往自己臉上貼金中
Jack avatar
By Jack
at 2015-07-10T23:53
在不同商品間滾動一樣會有各種被巴 也有可能更有效率地畢業
Mia avatar
By Mia
at 2015-07-14T00:58
最後就是看誰的劍術比較高能存活下來阿
Valerie avatar
By Valerie
at 2015-07-17T09:05
所以凌波大才說 找勝率大的在下手
Quintina avatar
By Quintina
at 2015-07-20T08:36
你在一個商品裡面硬幹就代表這個商品如果盤整三個月
你就必須跟著一起盤整三個月
Frederica avatar
By Frederica
at 2015-07-24T21:52
但是如果你玩的是多商品, 你就可以有Ranking的機制
Mary avatar
By Mary
at 2015-07-25T07:56
例如"虛擬被巴的次數"
Isabella avatar
By Isabella
at 2015-07-25T14:01
問題是你無法事前知道商品A會盤多久 & 換到商品B後會不會變
成商品B開始死魚
Isabella avatar
By Isabella
at 2015-07-26T12:56
何謂勝率大? 事前如何判定勝率大或小?
Andrew avatar
By Andrew
at 2015-07-29T08:19
樓上似乎想得到100%勝率的系統....
Caroline avatar
By Caroline
at 2015-08-02T23:33
Ranking的機制大家可能方法不同,但基本上如果你是變動
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2015-08-03T22:32
口數, 就代表Position Size已經是你打的分數了
Agnes avatar
By Agnes
at 2015-08-07T22:19
小花姐推這麼多文好嗎... 這不是自己的文章 不能刪喔
Quanna avatar
By Quanna
at 2015-08-08T12:51
哪裡看出我想得到100%勝率的系統 = =
阿烏~ 又要回到霹靂上了 (抱頭) XD
Rachel avatar
By Rachel
at 2015-08-11T07:57
你一定是認定未來趨勢越來越明朗, 才會用越大的口數
去面對.....
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2015-08-12T17:58
我最近是快要等出一個標的物明確了 目前正在練兵中 哈
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2015-08-14T04:20
良性討論 很好阿~
Enid avatar
By Enid
at 2015-08-18T11:41
我放大口數不是未來趨勢明不明朗耶~ 誰知道明不明朗&多明朗
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2015-08-21T19:57
PZ星球爆炸了~ PZ貓乘太空船~ 掏出來~ 掏出來~
Gary avatar
By Gary
at 2015-08-25T05:40
有啦 對我來說權益數有多高就是有多明朗 XD
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2015-08-29T00:42
權益數本身就是最好的口數控制來源壓
Jacob avatar
By Jacob
at 2015-08-30T03:02
想聽h6u4大唱完整首~~~~
Franklin avatar
By Franklin
at 2015-08-31T15:29
與其找一個萬能策略,不如想想怎麼找出現在哪個商品準
被要飆了了或是正在飆,用最爛的指標介入就好了
Andrew avatar
By Andrew
at 2015-09-04T05:56
寧願去追漲停板,也不要在同一支標的裡賺上去又巴回去
Faithe avatar
By Faithe
at 2015-09-06T10:06
心有戚戚焉 哈哈哈
Daniel avatar
By Daniel
at 2015-09-08T08:26
那有沒有可能如sesee大說的, 當你出現+5的時候,一進去
Damian avatar
By Damian
at 2015-09-09T02:43
前年某客戶就是想要我寫個可以找出正要噴的商品的系統
Kristin avatar
By Kristin
at 2015-09-14T01:48
又繼續巴....當然有可能呀~ 所以要大數法則,你可以監
Anthony avatar
By Anthony
at 2015-09-15T12:13
控100檔....抓評分前5名前10名來做...其中一兩個又巴
很正常...但同時間多做幾隻,統計效果就會比較明顯
Hedda avatar
By Hedda
at 2015-09-19T10:09
很多人到現在還沒搞清楚PZ的重點,以為只能用來做資金
Noah avatar
By Noah
at 2015-09-23T18:36
平衡或什麼只對單口有效的策略去應用才有辦法改善,那
都是還沒有去做得更深的應用
Bennie avatar
By Bennie
at 2015-09-27T21:34
yuting哥~ 你有沒有覺得很妙 你談pz這麼久了還是覺得很多人
沒搞清楚pz的重點 why?
Regina avatar
By Regina
at 2015-09-30T05:58
你後面說的我大致同感啦~ 我一開始只是想表達不認為一個策
Frederic avatar
By Frederic
at 2015-10-04T14:15
略能適用多商品是件重要的事、偉大的事、有邏輯的事 XD
Annie avatar
By Annie
at 2015-10-08T07:52
其實小花姐說這些... 認同的人一定是從中找到賺錢的策略
Daniel avatar
By Daniel
at 2015-10-10T22:58
然後就會在台面上反對 以免有人也發現類似的賺錢手法
其實市場沒有什麼穿透性 市場的本質就是競爭
Kristin avatar
By Kristin
at 2015-10-11T08:41
賠錢被發現惹! (中箭... 呃啊)
Sarah avatar
By Sarah
at 2015-10-12T08:25
所有的策略都是為了從市場的一點點的不效率裡面去榨取利潤
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2015-10-13T10:40
市場就是"好做"跟"不好做"的循環,在單一商品裡硬幹,就
Mia avatar
By Mia
at 2015-10-16T10:02
是好做不好做都硬幹......一次監控很多商品,你就可以
Brianna avatar
By Brianna
at 2015-10-18T17:56
觀察到哪些商品,剛經過"不好做"時期......再介入
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2015-10-23T06:09
這點我部分認同啊 XD 不過要像你大資金才能這樣幹
Ula avatar
By Ula
at 2015-10-27T05:16
其實不太需要大資金耶....假設照原本的方式,需要資金
Elma avatar
By Elma
at 2015-10-27T07:59
+1~+5口,需要5口的資金才能夠在單一商品上把口數變換
優勢給凸顯出來,但是用Ranking的方式,反而只要等到+5
Isabella avatar
By Isabella
at 2015-10-31T23:02
虛擬口數就在解決這問題 在風險最小時補一口
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2015-11-01T01:06
的時候才下1口....反而需要的資金比較少,可以散在不同
的商品
Lily avatar
By Lily
at 2015-11-05T18:19
不過虛擬口數也有缺點就是了....跟你怎麼下有關係...
Mia avatar
By Mia
at 2015-11-10T05:16
怎麼樣設定到指定口數下實單...那才是學問
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2015-11-14T16:00
很多人誤會了穿透性 , 穿透性不是一個甚麼神奇的玩具
把它扔到單一商品也不會出現一條 45 度的小 DD 直線
Doris avatar
By Doris
at 2015-11-16T14:43
只是一個對多商品具有普適性的東西 , 用它來做很多東西
例如 ranking
Faithe avatar
By Faithe
at 2015-11-20T01:04
斗膽請問yuting大，您的系統在單一商品（台指期）ㄧ年
下幾次單？直覺上，您的系統可能在單一系統每年的單
很少，但勝率可能近100%？
Olivia avatar
By Olivia
at 2015-11-24T21:42
看小花姐之前A50的圖就知道惹...
Elvira avatar
By Elvira
at 2015-11-25T07:24
洩底了XD
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2015-11-27T01:50
強~~~~~~~~~~~~~~~ (圖勒XD~
Jack avatar
By Jack
at 2015-12-01T01:41
前面提過"倒金字塔加碼"比較好也是相同的邏輯
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2015-12-05T03:32
好奇問一下凌波大 剛剛A50這根 你會有辦法搶到嗎?
Steve avatar
By Steve
at 2015-12-08T22:20
這種除非剛好有在看或是有朋友在裡面 不然只能靠人品吧?
Jack avatar
By Jack
at 2015-12-09T13:09
人品好中獎 人品不好吃損 科科
Victoria avatar
By Victoria
at 2015-12-11T20:49
可能要裝竊聽器...
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2015-12-15T01:51
哈哈 我覺得不要衰小剛好正在空A50就阿彌陀佛 哈哈哈
Audriana avatar
By Audriana
at 2015-12-15T23:42
倒金字塔加碼跟什麼比比較好？
Emily avatar
By Emily
at 2015-12-16T18:40
每個人看的細度不一樣 有些人可能30點以內都是雜訊
Agatha avatar
By Agatha
at 2015-12-18T15:23
但有些人5點以內是雜訊 當突破雜訊區才是真正策略的開始
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2015-12-19T02:42
其實也可以思考不要用翻單系統
Edith avatar
By Edith
at 2015-12-22T14:59
凌波：有空手狀態的系統叫做垃圾
Frederic avatar
By Frederic
at 2015-12-25T04:20
看文章喜歡斷章取義的人真的很危險呀
Charlie avatar
By Charlie
at 2015-12-25T08:01
如果建倉部位可以在不同商品間流轉…形成另一種類型的
手上永遠有單那的確是最好…單一商品搭配面進面出…且加
減碼的分散程度大……那手上一直有單也不錯
Charlie avatar
By Charlie
at 2015-12-29T23:04
但只有兩次進場且是正金字塔……那手上一直有單被巴時…
…傷害就很大
Wallis avatar
By Wallis
at 2016-01-02T15:55
凌波大就跟PokerStar高手一樣，都是同時打五桌以上的...
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2016-01-06T23:46
籌碼只會在拿好牌的那幾桌運用...
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2016-01-07T13:02
當系統是可以容許分散進場4 5次以上且分散出場4 5次以上
且利用波動率循環使得手上初始建倉部位盡量是小口數時…
…手上永遠有單才有意義
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2016-01-11T23:45
我剛開始作單的時候也是這種想法 只是我是作股票 SO....
Robert avatar
By Robert
at 2016-01-12T10:26
金融市場投機與打牌還是有很多地方無法相論的.....
何謂波動率循環? 你要如何運用它?
Valerie avatar
By Valerie
at 2016-01-14T11:38
@@
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2016-01-18T18:38
加油
Frederic avatar
By Frederic
at 2016-01-23T17:02
哈哈哈 好好玩呀~
Sandy avatar
By Sandy
at 2016-01-26T07:04
不要停
Hazel avatar
By Hazel
at 2016-01-27T23:36
PZ~ PZ~ PZ~ 拜託不要停~ PZ~ PZ~ PZ~ P P P PZ~
Gary avatar
By Gary
at 2016-02-01T20:33
樓上PZ是名詞還是狀聲詞啊？！XDDD
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2016-02-04T01:46
請搭配音樂: https://www.youtube.com/watch?v=qVKLNfbpCZ0
Doris avatar
By Doris
at 2016-02-06T15:47
poker regular打五桌算很少了

台積再掉單？傳Nvidia也變心、擁抱三星14

James avatar
By James
at 2015-02-04T11:12
連結:http://goo.gl/Mps4rg 台積再掉單？傳Nvidia也變心、擁抱三星14奈米製程 MoneyDJ新聞 2015-02-04 10:40:52 記者 陳苓 報導 台積電(2330)再掉單？韓媒報導，蘋果、高通(Qualcomm)之外，繪圖晶片巨擘Nvidia也看 上三星電子的14 ...

有人是那個替死鬼嗎

Anthony avatar
By Anthony
at 2015-02-04T10:59
http://ppt.cc/lBlj 強者我朋友看到的,扼腕沒有吃到啊~~~~~ 結論:下次一定要掛巴樂單 - ...

8月3日起 台股漲跌幅放寬到10%

Sarah avatar
By Sarah
at 2015-02-04T10:19
2015-02-04 04:37:30 經濟日報 記者韓化宇、邱金蘭／台北報導 分享金管會昨（3）日宣布啟動股市揚升計畫，最大亮點是：8月3日起股市漲跌幅限制放寬到10%，配合此政策，融資擔保維持率提前從7月3日起提高到130%，而6月現股當沖標的也擴增至380檔。15項改革措施出爐，可望帶動台股量能擴增1 ...

2015/02/04 盤中閒聊

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By John
at 2015-02-04T07:24
隊長無恥+300 坦克無敵噴噴 希臘小弟想減債 鬼指，今天請問你要婊誰呢? -- Sent from my Android - ...

請問台灣要怎麼投資全球的

Bennie avatar
By Bennie
at 2015-02-03T21:47
例如布蘭特原油期貨等商品 我自己是有兆豐的期貨戶頭 不過好像沒有這種商品 所以乾脆上來問問高手 有人知道要怎麼買到全球的原物料商品嗎？ 謝謝！ - ...