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策略的選擇 - 期貨

Heather avatarHeather · 2016-08-12

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如果有這兩個策略
策略A: 全年賺1400點，但年中最大損失是-600點
策略B: 全年賺1600點，但年中最大損失是-800點

你選哪一個？
從獲利看，B賺得多，但中間拉回大
A賺得較少，但中間拉回也小，心理壓力較小。

我選A，你們怎麼看？


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All Comments

Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2016-08-16
.............都不選 訊息少到爆 根本沒意義
Todd Johnson avatarTodd Johnson2016-08-20
在金融市場機率才是做重要的
Puput avatarPuput2016-08-23
結果明年兩個都陪兩千點XD
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2016-08-23
如果賣策略的只提供這種訊息量，敢買才有鬼
Rosalind avatarRosalind2016-08-28
都不選賺賠比應該是都蠻低的
Iris avatarIris2016-08-28
回測時間？最大連續損失？規劃投入部位？
Ethan avatarEthan2016-08-28
這是一口嗎? 只有我覺得不錯嗎?
Lucy avatarLucy2016-09-01
如果是一口 等於準備三口錢去跑 一年後可以翻倍
Kristin avatarKristin2016-09-05
樓上同一種策略 你覺得下三口只會賠一口的錢嗎..
Charlotte avatarCharlotte2016-09-09
機率重要性很低
Yuri avatarYuri2016-09-10
敢問s大 何出此言?
Susan avatarSusan2016-09-14
機率重要性 確實很低 想想為什麼 每年都有畢業文 不論股板
Jacob avatarJacob2016-09-18
還是這裡 畢業的共通點是啥 就知道機率不重要了
Olive avatarOlive2016-09-22
另外穩定策略 當然是B阿 這跟壓力有個毛關係
Mia avatarMia2016-09-25
難到這些策略你都沒做過 還是你乾脆就不信任策略
那乾脆離開市場算了
Sarah avatarSarah2016-09-26
樓上正解
既然是要全然相信策略當然選獲利多的
Joe avatarJoe2016-09-30
機率本來就不重要 期望值才重要
Tom avatarTom2016-10-01
而且以sharpe的角度來看 A比較好 但還是要考量其他條件
Elvira avatarElvira2016-10-04
機率不重要，紀律比較重要
Kama avatarKama2016-10-09
專業一點就看sharpe ratio吧
Kristin avatarKristin2016-10-10
Sharpe我覺得也不是太重要，單一策略來說的話
Andy avatarAndy2016-10-10
兩支都不放棄, 都實單跑跑看啊...XD
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2016-10-12
跟你用哪個策略沒關係，因為實單不會是這種結果。倒是md
d有參考價值，關係到你最大的心理損失壓力線。
Adele avatarAdele2016-10-13
策略不就是要配合當時情況，還是你閉眼做？
Tom avatarTom2016-10-17
三口錢跑一口 最大虧損600點 然後(1400-600)/400=2
Noah avatarNoah2016-10-21
一年後三口錢變五口錢 一年半大概就翻了
Yuri avatarYuri2016-10-21
問題是拚本金一年半後翻倍 這麼簡單的事各位高手看不
上眼
Michael avatarMichael2016-10-24
差別不大，各做一口
Selena avatarSelena2016-10-26
推獵人大 XD
Aaliyah avatarAaliyah2016-10-28
兩個都選，資金平均平配
Elma avatarElma2016-10-29
mdd的重要性也不大，trading版討論過不少次了，有興趣的人
可以看看
Dorothy avatarDorothy2016-11-02
這兩個策略給的資訊太少，光要比較就沒什麼好比較的地方了
Hedda avatarHedda2016-11-06
這兩個策略勝率相同？
Delia avatarDelia2016-11-08
虧損跟賺錢的機率不可能一樣
Bethany avatarBethany2016-11-10
選一風報比接近三比一，二的話二比一，長期一賺的比
較多
Lucy avatarLucy2016-11-14
哪來穩賺的策略
Ursula avatarUrsula2016-11-14
MDD 還是有參考價值，賺一千多點後掉八百點跟一開始就
掉八百點差蠻多，所以這命題不只資訊少，命題本身也
不太有意義
Doris avatarDoris2016-11-18
這不是MDD的意義 本來就無法知道會先賺還是先賠
Delia avatarDelia2016-11-23
MDD只是過去某段時間的MDD
Hazel avatarHazel2016-11-25
c 錢都給我
Dinah avatarDinah2016-11-26
有幾個問題 1.有回測過嗎，是用哪幾年的資料回測
Kyle avatarKyle2016-12-01
2. 這是做當沖還是波段呢? 下單頻率? 有扣除手續費嗎?
Zanna avatarZanna2016-12-04
3. 每年收益和年中最大虧損的標準差分別是?
Kama avatarKama2016-12-06
各一半資金去跑，幾個月後你就會知道資金怎麼調整
Rosalind avatarRosalind2016-12-07
選現在作下去到明年會變首富的那種 其他都不選~ 懂??
Jacob avatarJacob2016-12-08
回測都是過去的事情 執著於過去是無助未來的~
Jacky avatarJacky2016-12-12
如果最大容受虧損是1000的話選A，2000的話選B。
Xanthe avatarXanthe2016-12-16
一年賺20點，最大損失 0 的策略我有
Carol avatarCarol2016-12-17
兩個都很爛，MDD超過三百一堆人就受不了了，兩百多就很明
確做錯邊可以翻單了，策略連續錯下去出來害人的嗎？
Jake avatarJake2016-12-18
MDD不是單次進場出場造成，而是累積起來的結果
例如來回翻單連巴10次
Ula avatarUla2016-12-20
在我看來差別並不明顯以長單而言兩百點根本只是正常值
Linda avatarLinda2016-12-22
樓上正解～波段單的確如此～抱不抱的住修行在個人了