策略的選擇 - 期貨

By Heather
at 2016-08-12T14:53

Table of Contents

如果有這兩個策略
策略A: 全年賺1400點，但年中最大損失是-600點
策略B: 全年賺1600點，但年中最大損失是-800點

你選哪一個？
從獲利看，B賺得多，但中間拉回大
A賺得較少，但中間拉回也小，心理壓力較小。

我選A，你們怎麼看？

--

Tags: 期貨

All Comments

By Skylar DavisLinda
at 2016-08-16T20:08

.............都不選訊息少到爆根本沒意義

By Todd Johnson
at 2016-08-20T19:37

在金融市場機率才是做重要的

By Puput
at 2016-08-23T08:15

結果明年兩個都陪兩千點XD

By Tristan Cohan
at 2016-08-23T19:58

如果賣策略的只提供這種訊息量，敢買才有鬼

By Rosalind
at 2016-08-28T02:29

都不選賺賠比應該是都蠻低的

By Iris
at 2016-08-28T10:41

回測時間？最大連續損失？規劃投入部位？

By Ethan
at 2016-08-28T17:21

這是一口嗎? 只有我覺得不錯嗎?

By Lucy
at 2016-09-01T00:26

如果是一口等於準備三口錢去跑一年後可以翻倍

By Kristin
at 2016-09-05T01:50

樓上同一種策略你覺得下三口只會賠一口的錢嗎..

By Charlotte
at 2016-09-09T22:01

機率重要性很低

By Yuri
at 2016-09-10T23:28

敢問s大何出此言?

By Susan
at 2016-09-14T02:00

機率重要性確實很低想想為什麼每年都有畢業文不論股板

By Jacob
at 2016-09-18T22:19

還是這裡畢業的共通點是啥就知道機率不重要了

By Olive
at 2016-09-22T21:57

另外穩定策略當然是B阿這跟壓力有個毛關係

By Mia
at 2016-09-25T23:02

難到這些策略你都沒做過還是你乾脆就不信任策略
那乾脆離開市場算了

By Sarah
at 2016-09-26T17:51

樓上正解
既然是要全然相信策略當然選獲利多的

By Joe
at 2016-09-30T07:12

機率本來就不重要期望值才重要

By Tom
at 2016-10-01T20:35

而且以sharpe的角度來看 A比較好但還是要考量其他條件

By Elvira
at 2016-10-04T23:32

機率不重要，紀律比較重要

By Kama
at 2016-10-09T11:29

專業一點就看sharpe ratio吧

By Kristin
at 2016-10-10T03:02

Sharpe我覺得也不是太重要，單一策略來說的話

By Andy
at 2016-10-10T23:41

兩支都不放棄, 都實單跑跑看啊...XD

By Skylar DavisLinda
at 2016-10-12T04:37

跟你用哪個策略沒關係，因為實單不會是這種結果。倒是md
d有參考價值，關係到你最大的心理損失壓力線。

By Adele
at 2016-10-13T11:01

策略不就是要配合當時情況，還是你閉眼做？

By Tom
at 2016-10-17T22:18

三口錢跑一口最大虧損600點然後(1400-600)/400=2

By Noah
at 2016-10-21T06:13

一年後三口錢變五口錢一年半大概就翻了

By Yuri
at 2016-10-21T08:22

問題是拚本金一年半後翻倍這麼簡單的事各位高手看不
上眼

By Michael
at 2016-10-24T22:35

差別不大，各做一口

By Selena
at 2016-10-26T10:28

推獵人大 XD

By Aaliyah
at 2016-10-28T08:11

兩個都選，資金平均平配

By Elma
at 2016-10-29T19:19

mdd的重要性也不大，trading版討論過不少次了，有興趣的人
可以看看

By Dorothy
at 2016-11-02T00:34

這兩個策略給的資訊太少，光要比較就沒什麼好比較的地方了

By Hedda
at 2016-11-06T01:23

這兩個策略勝率相同？

By Delia
at 2016-11-08T07:06

虧損跟賺錢的機率不可能一樣

By Bethany
at 2016-11-10T23:53

選一風報比接近三比一，二的話二比一，長期一賺的比
較多

By Lucy
at 2016-11-14T17:59

哪來穩賺的策略

By Ursula
at 2016-11-14T19:04

MDD 還是有參考價值，賺一千多點後掉八百點跟一開始就
掉八百點差蠻多，所以這命題不只資訊少，命題本身也
不太有意義

By Doris
at 2016-11-18T11:16

這不是MDD的意義本來就無法知道會先賺還是先賠

By Delia
at 2016-11-23T09:15

MDD只是過去某段時間的MDD

By Hazel
at 2016-11-25T08:25

c 錢都給我

By Dinah
at 2016-11-26T21:57

有幾個問題 1.有回測過嗎，是用哪幾年的資料回測

By Kyle
at 2016-12-01T17:46

2. 這是做當沖還是波段呢? 下單頻率? 有扣除手續費嗎?

By Zanna
at 2016-12-04T06:38

3. 每年收益和年中最大虧損的標準差分別是?

By Kama
at 2016-12-06T15:34

各一半資金去跑，幾個月後你就會知道資金怎麼調整

By Rosalind
at 2016-12-07T03:16

選現在作下去到明年會變首富的那種其他都不選~ 懂??

By Jacob
at 2016-12-08T10:45

回測都是過去的事情執著於過去是無助未來的~

By Jacky
at 2016-12-12T17:41

如果最大容受虧損是1000的話選A，2000的話選B。

By Xanthe
at 2016-12-16T18:51

一年賺20點，最大損失 0 的策略我有

By Carol
at 2016-12-17T12:26

兩個都很爛，MDD超過三百一堆人就受不了了，兩百多就很明
確做錯邊可以翻單了，策略連續錯下去出來害人的嗎？

By Jake
at 2016-12-18T20:06

MDD不是單次進場出場造成，而是累積起來的結果
例如來回翻單連巴10次

By Ula
at 2016-12-20T08:36

在我看來差別並不明顯以長單而言兩百點根本只是正常值

By Linda
at 2016-12-22T14:17

樓上正解～波段單的確如此～抱不抱的住修行在個人了

IB盈透證券數據源及小日經相關請益

By Donna
at 2016-08-12T13:34

各位好最近想交易小日經爬文發現IB的手續費便宜只是需要付數據源的費用請問： 1.IB的數據源有包含像台指的委買賣口差、均差、成筆差等資訊嗎？還是這只有國內券商才有？ 2.IB也可以購買日股（如日經225的成分股）的數據源對吧？謝謝回覆～ - ...

2016/08/12 盤中閒聊

By Mary
at 2016-08-12T07:57

=============105/08/11 台股資訊重點整理，供股民做投資參考============= 台股 9131.83 ▼68.59 (0.74%) 924.37億台指08 9085 ▼64 (0.69%) 158,950口歐台指 9140 ▲53 (0.58% ...

105年08月11日期貨收盤價&結算價一覽表

By David
at 2016-08-11T15:19

http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 105年08月11日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期08 9085 9087 電子期08 368.9 368.9 金融期 ...

105年08月11日三大法人買賣金額統計表

By Joe
at 2016-08-11T14:49

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1Nh1_S0k ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 105年08月11日三大法人買賣金額統計表時間: Thu Aug 11 14:48:58 2016 http://www.twse.com.tw/ch ...

Sell遠期11200call

By Franklin
at 2016-08-11T14:16

從台股有選擇權規則以來 10400以上的買權從來沒有履約過當賣方就100%賺所以只要看到9個月遠期11200call權利金超過10點當賣方就對了權利金每漲10點再加碼什麼時候停損就是台股突破去年新高時到時候還有超過1000點以上的安全距離讓你反應一個截至目前為止100%勝率的投資標的停損點 ...

策略的選擇 - 期貨

All Comments

Related Posts